Martingale limitado forex

Sistema de Negociação de Martingale.

Sistema de negociação de Martingale & mdash; baseia-se no popular sistema de apostas (jogo) da França do século XVIII. O principal princípio deste sistema é duplicar a aposta a cada vez que você perder, de modo que, se você ganhar (considerando um ganho / perda de 100% de aposta a cada vez), recupere uma perda anterior e também ganhe o primeiro valor da aposta. Se alguém tivesse uma quantidade infinita de dinheiro, essa estratégia seria uma coisa certa, com a infinita quantidade de apostas que o resultado necessário com probabilidade 1 viria. O problema é que nenhum comerciante possui uma riqueza infinita e, portanto, utilizando essa estratégia, eventualmente, leva a uma conta limpa. Embora seja um sistema de negociação Forex muito popular e seja usado em muitos consultores especialistas em Forex pagos, eu não recomendo negociar com ele.

Teoricamente sistema à prova de bala. Praticamente insalubre. Relação recompensa / risco pode atingir valores extremamente baixos.

Como negociar?

Qualquer par de moedas e timeframe funcionará. Determine seu tamanho básico de posição. Faça um pedido em uma direção aleatória (Compra ou Venda) com um stop loss fixo e o mesmo take-profit. Depois que o SL ou TP é acionado, você ganha ou perde. Se você ganhar, defina o tamanho da posição para o inicial e siga para o passo 3. Se você perder, dobre o tamanho da posição e vá para o passo 3. Se você tiver saldo de conta de negociação infinito, eventualmente, você ganhará muito. Se o saldo da sua conta for limitado, você eventualmente a perderá.

Nenhum gráfico de exemplo está presente para este sistema de negociação, pois não há nada importante a ser mostrado no gráfico. Veja o exemplo a seguir.

Você começa com uma conta de $ 10.000 e pode negociar com mini lotes Forex (0.1 do lote padrão) e decidir negociar com EUR / USD. Você define seu tamanho básico de posição como 0,1 lote. Você decide ir Long set stop-loss em 40 pips (ou US $ 4). O take-profit é definido com o mesmo valor. Você perde a posição. Agora o saldo da sua conta é de US $ 9.996. Você dobra o tamanho da sua próxima posição para 0,2 lote, de modo que, usando os mesmos níveis de perda e de take-profit, você arrisca $ 8 e também tem a chance de ganhar $ 8. Você decide mudar a direção da posição e ir em Curto. Você ganha e agora recuperou $ 4 perdidos e também ganhou $ 4. O saldo da sua conta é de US $ 10.004. Você retorna sua posição para 0,1 lotes iniciais e recomeça. Com um saldo de US $ 10.000 e um valor de risco básico de US $ 4, você terá que perder 11 posições consecutivas para limpar sua conta. Você terá que ganhar 250 posições para dobrar seu saldo.

Use esta estratégia por sua conta e risco. EarnForex não pode ser responsável por quaisquer perdas associadas ao uso de qualquer estratégia apresentada no site. Não é recomendado usar essa estratégia na conta real sem testá-la na demonstração primeiro.

Discussão:

Você tem alguma sugestão ou pergunta sobre essa estratégia? Você sempre pode discutir o Sistema de Negociação da Martingale com os outros investidores Forex no fórum de Sistemas e Estratégias de Negociação.

Os riscos de uma estratégia de Forex de Martingale.

Uma estratégia de forex da Martingale oferece uma maneira arriscada para os comerciantes apostarem que as estatísticas de longo prazo reverterão para seus meios. Os operadores Forex usam as estratégias de média de custo da Martingale para reduzir a média de perdas em negociações. Essas estratégias são arriscadas e os benefícios de longo prazo são inexistentes.

Veja por que as estratégias da Martingale são atraentes para os comerciantes forex:

Primeiro, sob condições ideais e incluindo carry positivo, as estratégias da Martingale oferecem o que parece ser um resultado de lucro previsível e uma “aposta segura” em eventuais ganhos.

Em segundo lugar, as estratégias forex de Martingale não dependem de qualquer capacidade de previsão. Os ganhos dessas estratégias são baseados em probabilidades matemáticas ao longo do tempo, em vez de depender de traders forex habilidosos que usam seu próprio conhecimento e experiência subjacentes em mercados específicos. Comerciantes iniciantes gostam de estratégias de Martingale porque elas podem funcionar mesmo quando as habilidades de “trade-picking” do trader não são melhores do que o puro acaso.

Em terceiro lugar, os pares de moedas tendem a negociar em faixas durante períodos de tempo bastante longos, de modo que os mesmos níveis de preços são muitas vezes revisitados muitas vezes. Tal como acontece com a "grade de negociação", geralmente há várias possibilidades de entrada e saída na faixa de negociação.

É importante entender desde o início que uma estratégia de forex do Martingale não melhora as chances de vencer um determinado negócio, e seu maior benefício é que ele atrasa as perdas. A esperança é que os negócios perdedores possam ser mantidos até que se tornem lucrativos novamente.

Estratégias de Martingale são baseadas na média de custo. A estratégia significa duplicar o tamanho do negócio após cada perdedor até que ocorra um único negócio vencedor. Nesse ponto, por causa do poder matemático da duplicação, o trader espera sair da posição com lucro.

E ao “dobrar” a exposição em negociações perdidas, o preço médio de entrada é reduzido em todos os pontos de entrada.

Um exemplo simples de ganhar-perder.

A tabela abaixo mostra como uma estratégia de Martingale funciona com um simples jogo de negociação, no qual cada rodada tem 50% de chance de ganhar e 50% de chance de perder.

$ 100 Ganhou $ 100 $ 100.

$ 100 Ganhou $ 100 $ 200.

$ 100 Perdidos - $ 100 $ 100.

$ 200 Perdidos - $ 200 - $ 100.

$ 400 Perdidos - $ 400 - $ 500.

$ 800 Ganhou $ 800 $ 300.

Neste exemplo simples, o comerciante do forex tem um tamanho de posição no valor de US $ 100 no patrimônio da conta. Com cada negociação vencedora no mesmo par de moedas, o tamanho da posição subseqüente é mantido nos mesmos US $ 100.

Se o comércio é um perdedor, o tamanho do comércio é dobrado para cada perdedor sucessivo. Isto é referido como "dobrar para baixo." Se o comerciante do forex é sortudo, dentro de alguns comércios, ele ou ela irá desfrutar de um vencedor.

Quando a estratégia forex de Martingale vence, ela ganha o suficiente para recuperar todas as perdas anteriores, incluindo o valor original de negociação, além de ganhos adicionais.

Na verdade, uma negociação vencedora sempre resulta em lucro líquido. Isso ocorre porque:

Onde n é o número de negociações. Assim, o rebaixamento de qualquer número de perdas consecutivas é recuperado pela próxima negociação bem-sucedida, assumindo que o negociador esteja suficientemente bem capitalizado para continuar dobrando cada negociação até alcançar um vencedor.

O principal risco das estratégias de Martingale é a possibilidade de que a conta de negociação pode ficar sem dinheiro através de levantamento antes de ocorrer uma negociação vencedora.

Um sistema de negociação forex Martingale básico.

Na negociação forex real, geralmente não há um resultado binário rígido - uma negociação pode ser fechada com uma quantia variável de lucro ou perda. Ainda assim, a estratégia de Martingale continua a mesma. O trader simplesmente define um certo número de pips como a meta de lucro, e um certo número de pips como o limite de stop loss.

No seguinte exemplo recente do EUR / USD mostrando a média de queda em um mercado em queda, com os níveis de meta de lucro e perda de parada definidos em 20 pips.

Lotes de Ordem de Taxa Entrada Média Entrada Queda absoluta Break Even Balance.

1,3500 Comprar 1 1,3600 1,3500 0,00 0,00 $ 0.

1,3480 Compre 2 1,3480 1,3490 -20,0 10,00 - 2 $.

1,3460 Compre 4 1,3460 1,3475 -40,0 15,00 - US $ 6.

1,3440 Compre 8 1,3440 1,3458 -60,0 17,50 - $ 14.

1,3420 Comprar 16 1,3420 1,3439 -80,0 18,75 - $ 30.

1,3439 Vender 16 1,3439 1,3439 -61,2 0,00 $ 0.

Primeiro, o trader compra 1 lote ao preço de 1.3500. O preço move-se então contra o comerciante, até 1.3480, o que desencadeia a perda de parada.

O sistema de negociação contabiliza 1.3480 como um & # 8220; teórico & # 8221; Parar a perda, mas não liquidar a posição. Em vez disso, o sistema abre um novo comércio para duas vezes o tamanho da posição existente.

Então, a segunda linha da tabela acima mostra mais um lote adicionado à posição. Isso permite um preço médio de entrada de 1.3490 para os dois lotes.

É importante notar que a perda não realizada é a mesma, mas agora o trader precisa de um retraimento de apenas 10 pips para compensar, não os 20 pips previstos por uma perda após a primeira negociação.

"Averaging down" dobrando o tamanho do negócio reduz o montante relativo necessário para recuperar as perdas não realizadas. Ao reduzir a média com ainda mais negociações, o valor de equilíbrio aproxima-se de um nível constante que se aproxima cada vez mais do nível de perda de parada designado.

Continuando com o exemplo acima, no quinto negócio o preço médio de entrada é 1,3349, então, quando o preço sobe nesse ponto, as participações médias globais atingem o nível de equilíbrio.

Neste exemplo, os primeiros quatro negócios foram perdas, mas todos foram cobertos pelo lucro no quinto negócio. Um sistema de negociação forex mecânico pode fechar este grupo de operações no nível de break-even ou acima dele. Ou, o sistema pode manter o par de moedas para ganhos maiores.

Quando uma estratégia de Martingale funciona com sucesso, o comerciante pode recuperar todas as perdas com um único vencedor. Ainda assim, há sempre um grande risco de o comerciante sofrer uma queda irrecuperável enquanto aguarda um vencedor.

Advertências sobre a estratégia de forex de Martingale.

De um ponto de vista matemático e teórico, uma estratégia de negociação forex de Martingale deve funcionar, porque nenhuma seqüência de longo prazo de negociações jamais perderá.

Ainda assim, no mundo real, a estratégia perfeita de Martingale exigiria capitalização ilimitada, já que o trader pode enfrentar uma série muito longa de perdas antes de alcançar um único vencedor. Poucos comerciantes puderam suportar o rebaixamento exigido.

Se houver muitas negociações perdedoras consecutivas, a sequência de negociação deve ser fechada com prejuízo antes de iniciar o ciclo novamente. Somente mantendo o tamanho da posição inicial muito pequeno em proporção ao patrimônio da conta, o trader pode ter alguma chance de sobrevivência.

Ironicamente, quanto maior o limite total de rebaixamento, menor a probabilidade de perda em uma sequência de negociação, mas maior será a perda se ou quando ocorrer. Esse fenômeno é chamado de “distribuição de Taleb”. Quanto mais negócios, maior a probabilidade de uma longa sequência de perdas.

Esse problema ocorre porque durante uma seqüência de perda de negociações com um sistema de Martingale a exposição ao risco aumenta exponencialmente. Em uma sequência de n negociações perdidas, a exposição do trader aumenta em 2 n-1.

Então, se o trader for forçado a sair prematuramente de uma sequência de negociação, as perdas são muito grandes. Por outro lado, o lucro de um comércio forex de Martingale só aumenta de forma linear. É proporcional a metade do lucro médio por comércio, multiplicado pelo número de negócios.

Independentemente das regras de negociação subjacentes usadas para escolher pares de moedas e pontos de entrada, se o trader estiver certo apenas 50% do tempo (o mesmo que a chance aleatória), então o total de ganhos esperados dos negócios vencedores seria:

Quando n é o número total de negociações e G é a quantidade de lucro em cada negociação.

No entanto, um único grande comércio perdedor irá redefinir esse valor para zero. Continuando o exemplo acima, se o trader definir um limite de 10 negócios double-down, o maior tamanho de lote de negociação seria 1024. O valor máximo só seria perdido se houvesse 11 negociações perdedoras consecutivas.

De acordo com a equação acima, a probabilidade desta ocorrência é (½) 11. Em outras palavras, o trader esperaria perder o montante máximo uma vez a cada 2048 negócios.

Depois de 2048 operações forex:

• Os ganhos esperados são (½) x 2 11 x 1 = 1024.

• A pior perda única esperada é -1024.

• Lucro líquido esperado é 0.

Assumindo que a estratégia de escolha do comerciante não é melhor que o simples acaso, o sistema Martingale sempre oferece pelo menos 50% de chance de sucesso.

Novamente, o Martingale não melhora as chances de ganhar uma negociação, simplesmente adia as perdas ou ajuda o profissional a evitar perdas permanecendo nas posições por tempo suficiente. É arriscado e muito poucos traders obtiveram sucesso com as estratégias da Martingale no longo prazo.

Estratégias de forex de Martingale só funcionam quando os preços da moeda estão sendo negociados em um intervalo.

Alguns traders que seguem tendências usam uma estratégia de “reverse martingale” que envolve a duplicação de negociações vencedoras e o corte rápido de perdas. No entanto, as estratégias de Martingale tendem a sofrer durante os mercados de tendência. As únicas oportunidades vêm da negociação em escala, em vez de seguir a tendência.

O desafio é escolher pares de moedas com carry positivo que sejam limitados por limites em vez de tendências. E o sistema de negociação deve ser programado para desenrolar posições quando ocorrerem grandes variações.

Estratégia de forex de Martingale pode aumentar o rendimento.

Um uso ocasional de estratégias forex Martingale é aumentar o rendimento. Alguns traders usam estratégias da Martingale com negociações de forex com carry-positive de pares de moedas com grandes diferenciais de taxa de juros. Dessa forma, créditos positivos se acumulam durante as negociações abertas.

Limitando o rebaixamento para 5% do patrimônio da conta, alguns traders obtêm retorno mensal de 0,5 a 0,7% usando as estratégias da Martingale quando o EUR / CHF e o EUR / GBP estão sendo negociados em intervalos apertados durante períodos de tempo bastante longos.

O trader deve manter um olhar atento para os riscos que podem resultar quando os preços dos forex quebram em novas tendências, especialmente em torno dos níveis de suporte e resistência. Mais uma vez, o Martingale só funciona com pares de moedas com limite de variação, e não tendências.

Como calcular o limite de rebaixamento para uma estratégia de forex Martingale.

Para os comerciantes dispostos a arriscar uma estratégia forex de Martingale, a primeira coisa a decidir é o tamanho e o risco da posição. Para manter este exemplo simples, vamos usar poderes de 2.

O número de lotes negociados determinará o número de pernas comerciais duplicadas que podem ser colocadas. Por exemplo, se o máximo for 256 lotes, isso permite 8 pernas duplas.

Lotes máximos que podem ser negociados = 2 número de pernas.

Se a transação final em uma sequência for fechada quando seu ponto de stop loss for atingido, então o drawdown máximo será:

Drawdown & lt; Número máximo de lotes x (2 x stop-loss) x tamanho do lote.

Assim, com 256 micro lotes e um stop loss de 40 pips, o rebaixamento máximo seria de $ 2048.

Para determinar o número médio de negociações que o sistema pode manter antes de uma perda, use o cálculo:

2 número de pernas + 1.

No exemplo atual, esse número é 29 ou um total de 512 negociações. Após esses 512, o trader esperaria sofrer 9 negociações perdedoras consecutivas.

Com uma estratégia forex da Martingale, a única maneira de administrar drawdowns é usar um sistema de “catraca”: à medida que os lucros são ganhos, o tamanho dos lotes de negociação e os limites de redução são aumentados de forma incremental.

Sequência comercial Equidade realizada Drawdown permitido Lucro.

Este ajuste de catraca deve ser tratado automaticamente pelo sistema de negociação mecânica, uma vez que o comerciante define o limite de redução como uma porcentagem do patrimônio líquido realizado.

Para sinais de entrada em uma estratégia de forex da Martingale, os operadores às vezes “desvanecem” ou trocam os falsos break-outs da faixa. Por exemplo, quando o preço do par de moedas move um certo número de pips acima da média móvel de 15 dias (MA), o sistema coloca uma ordem de venda.

Ao usar este método, é importante atuar somente em sinais que indicam uma alta probabilidade de que o preço retorne ao intervalo original em vez de sair.

Alvos de lucro e stop-losses.

Também é importante definir as metas de lucro e os pontos de perda de perdas de forma adequada. Por um lado, se os valores utilizados forem muito pequenos, o sistema abrirá muitos negócios. Por outro lado, se os valores forem muito grandes, o sistema pode não ser capaz de sustentar perdas sucessivas suficientes para sobreviver.

Com as estratégias de Martingale, apenas o último ponto de stop loss é realmente negociado. Todos os níveis anteriores de perda de parada são pontos "teóricos", já que as negociações não são realmente liquidadas lá, e de fato uma nova negociação com tamanho de posição dupla é adicionada a cada um desses pontos.

Os negócios de Martingale devem ser consistentemente tratados como um conjunto, não individualmente. Negociações de Forex usando uma estratégia de Martingale só devem ser fechadas quando a seqüência geral de negócios é lucrativa, ou seja, quando há um lucro líquido nos negócios abertos.

O trader de Martingale espera que uma negociação vencedora seja alcançada antes que o rebaixamento de sucessivas perdas dobradas drene a conta de negociação.

A escolha de metas de lucro e pontos de stop loss também depende do tempo de negociação e da volatilidade do mercado. Em geral, menor volatilidade significa que o sistema pode usar um pequeno valor de stop loss.

Alguns operadores estabelecem uma meta de lucro entre 10 e 50 pips e um valor de stop-loss entre 20 e 70 pips. Há várias razões para isso.

Uma pequena meta de lucro tem uma probabilidade maior de ser alcançada mais cedo, de modo que o negócio pode ser fechado enquanto lucrativo. E, uma vez que os lucros são compostos devido ao aumento exponencial do tamanho da posição, um pequeno valor de meta de lucro ainda pode ser efetivo.

O uso de uma meta de lucro pequena não altera a taxa de risco / recompensa. Mesmo que os ganhos sejam pequenos, o limite mais próximo para ganhar melhora a proporção geral de ganhar para perder comércios.

Os benefícios e desvantagens de uma estratégia forex Martingale.

Uma estratégia de negociação Forex da Martingale oferece benefícios muito limitados, como regras de negociação que são fáceis de definir e programar em um Expert Advisor ou outro sistema de negociação mecânico. E os resultados referentes a lucros e rebaixamentos parecem estatisticamente previsíveis. Além disso, as estratégias da Martingale não dependem da capacidade de um comerciante de prever a direção do mercado ou escolher negociações vencedoras.

No entanto, estratégias de forex de Martingale são invariavelmente perdedores a longo prazo. Eles simplesmente adiam ou evitam perdas em vez de criar lucros autônomos.

E, a menos que as perdas sejam administradas com cuidado, ajustando os tamanhos das posições e os limites de redução quando os lucros são obtidos, uma estratégia de Martingale pode ficar sem dinheiro durante uma redução particularmente severa. Isso pode acontecer porque a exposição ao risco aumenta exponencialmente, mas os lucros só aumentam linearmente.

Em resumo, as estratégias de forex da Martingale podem ser úteis quando utilizadas durante períodos limitados em intervalos de negociação por traders experientes que se concentram em pares de moedas com carry positivo. No entanto, os riscos são esmagadoramente negativos.

Você já tentou uma estratégia “double down” da Martingale em sua própria negociação forex?

Rei Klippel diz.

Artigo muito interessante & gt; Eu uso essa estratégia com frequência, embora eu não soubesse que tinha um nome. Eu & # 8216; SEMPRE & # 8217; use um período de tempo maior, como o diário e / ou semanal para o meu viés geral. Como afirmado no artigo (minha experiência confirma) você realmente não quer ser pego em uma tendência de longo prazo contra você. Melhor usado é em um mercado abrangente, esta técnica pode ser rentável em um mercado de tendências menores e em retraces. Faça um gráfico em branco de 1 hora e instale um ma de 50 períodos. 60% & # 8211; 80% do tempo de negociação é consolidação (coleta de pedidos). Uma vez que os distribuidores tenham um desequilíbrio em seus livros, eles se moverão contra o dinheiro da maioria. O preço sempre retorna à demonstração de que a venda em um mercado em alta ou a queda do preço pode ser uma estratégia rentável. Um aplicativo mais comum é definir pedidos pendentes nos níveis de Fibra padrão.

Agora, aqui está a verdadeira razão pela qual esta estratégia funciona. Quando o preço está subindo, os criadores de mercado & amp; negociantes (os provedores de liquidez do outro lado de nossos negócios) estão vendendo para os compradores. Eles estão vendendo em um preço longo, certo? Uma vez que o momentum começa a falhar, os comerciantes começam a obter lucros, os vendedores começam a entrar e o mercado inverte. às vezes dramaticamente & # 8230; tomando quaisquer ganhos dos longos originais. O pânico se instala e as negociações são fechadas. A ganância atrai mais vendedores que sentem a oportunidade. Comerciantes experientes fecham seus anseios por lucro e imediatamente abrem posições vendidas (algumas plataformas de negociação, c-Trader, por exemplo, executam essa função com um clique). Agora, os criadores de mercado têm a vantagem & # 8230; eles estão mantendo posições no topo do movimento e a média de custo do dólar à medida que o preço desce. muitas vezes com uma velocidade que é o dobro da compra cautelosa para cima. (verifique seus gráficos - a venda geralmente é impulsionada pelo pânico) Você já se perguntou por que o Euro adora voltar aos 77% de Fib? Os criadores de mercado estão lucrando todo o caminho, prejudicando os comerciantes e operadores de longo prazo presos. empurrado por vendedores que saltam no vagão do banco (quem ficará preso logo que o preço inverte). Lembre-se, existe um criador de mercado no outro lado da tela do seu computador & # 8217; tomando o outro lado do seu comércio e não tem intenção de perder dinheiro.

Então, comércio com os meninos grandes & # 8230; vender em um mercado crescente e comprar em um movimento de queda. Abra uma demonstração e experimente. Com o 50 ma como sua linha central, você ficará surpreso com a frequência com que, de repente, em um pregão, um ou dois dias de posições negativas o colocam positivo.

HEY O QUE SÃO ALGUMA BOA MARTINGALE CONFIGURAÇÕES DE ENTRADA EA COMO SL / TP = MESMO ALVO = TRALINGSTOP = ECT POR FAVOR ME AJUDE IM IR LOUCO TENTANDO OBTER UM BOM PARAMETRO INPUT PARA MEU EA OBRIGADO.

Não há entradas que façam um trabalho de Martingale a longo prazo. Está condenado a falhas catastróficas.

Eu não estou em fórmulas de matemática geek, compreensão matemática básica é tudo que você precisa.

Após vários anos de testes, o Breakout Reversal Systems & # 8221; (incluindo o estilo de Martingale), minhas conclusões são, "se" # 8221; você cronometra sua entrada inicial corretamente & amp; pare o ciclo de entrada / saída perpétua, o gerenciamento de parada de trilhas e permita Exits Only quando o par for projetado para abrandar. (use os horários de início de parada)

Além disso, se você dobrar as reversões, você só recuperará seu investimento inicial, precisará multiplicar mais que x2 e adicionar Spread & amp; Deslize para o seu TP ou para o tamanho do seu lote. (abra um arquivo xls & amp; Comece uma contagem dobrada com $ 2 e veja qual será o tamanho da sua aposta após 10 derrotas, e apenas para recuperar seus $ 2 iniciais. Multiplicar por 2.75 ou 3 faz mais sentido, mas requer mais detalhes bolsos, mas quanto mais você perde para maior a recompensa fica.

Por fim, se você deseja negociar um sistema de martingale mais bem-sucedido (menos reversões), você precisará usar filtros melhores para cronometrar suas entradas, então, certifique-se de que o tamanho da aposta seja pequeno para começar e que você & # 8217; Terá bolsos suficientemente fundos para sobreviver ao pior cenário (as probabilidades do casino na vida real em Montreal para o vermelho / preto, odds / even foram 13 perdedores seguidos), razão pela qual limitam a duplicação para 4x, para garantir eles empilham as probabilidades a seu favor.)

Se você não tiver um bom tempo de entrada com & # 8220; sem negociação & # 8221; filtros, em seguida, fique longe de sistemas de martingale.

É sempre bom ouvir outras perspectivas. Eu não acho que as pessoas devam Martingale, mas eu agradeço pelo que você colocou nisso.

Obrigado Shaun pelo serviço e obrigado Eddie pelo artigo sobre martingale Forex Strategy. Além disso, obrigado King pelo comentário. Eu queria saber se você faz isso manualmente ou se essa técnica / estratégia pode ser convertida em um EA?

O chinês ama o martingale. Eles coletam fundos uns dos outros e abrem mercados de US $ 1 milhão e dólar e deixam o martingale fora do FX.

eles fazem 5 vezes mais antes de irem estourar.

Marti precisa de bolsos profundos.

Martingale seria incrível com fundos ilimitados. Então, novamente, ter fundos ilimitados seria mais impressionante.

James Musser diz.

E quem tem fundos ilimitados? Na verdade, eles fazem "# 8230;

James Musser diz.

A verdade é que tudo se resume a quão boa é sua pesquisa para começar. Se você está apenas jogando $ no mercado, você vai perder, a menos que tenha sorte (o que é ainda pior, se você vencer)!

Se sua pesquisa é estelar, então Martys é muito útil. Se você não sabe o que está fazendo, então você vai ter um despertar rude.

p. s. & # 8211; boa sorte pegando o topo e / ou o fundo sem usar Martys!

O fato é que tudo se resume a duas coisas & # 8211; quão profundos são seus bolsos e quão bem você fez sua lição de casa.

Biscoito Sam diz.

Se você tem um sistema que pode distinguir entre os mercados de tendência e os mercados laterais (e não está muito ruim), você pode variar seu martingale da seguinte maneira para adaptar-se a acomodar cada tipo de mercado:

& # 8211; Quando você determina que o mercado está de lado (isso não é tão fácil de fazer, é claro), você mantém sua direção comercial (compra ou venda) constante. Ou seja, se você determinar que está em um mercado paralelo e tiver ordens de compra em aberto, continuará colocando seus pedidos de compra maiores até que o mercado lateral retorne e feche seus negócios com um ganho líquido.

& # 8211; Quando você determina que está em um mercado de tendências, então começa a alternar a direção de suas negociações subsequentes. Desta forma, quer o seu novo comércio ou a próxima negociação vai concordar com a tendência atual e você vai fechar esse comércio e os outros com um lucro líquido.

Acordado em princípio. Onde eu discordo é que isso é muito mais fácil falar do que fazer.

Sistemas de Martingale e Forex.

O uso de sistemas de Martingale pode ser rastreado até a França do século 18, quando o matemático francês Paul Pierre Levy introduziu o sistema à população em geral. No entanto, a maior parte do trabalho inicial nos sistemas de Martingale foi completada pelo matemático norte-americano Joseph Leo Doob, que procurou refutar a possibilidade de um sistema de apostas à prova de falhas. Por um breve período de tempo, as estratégias de martingale se tornaram incrivelmente populares entre os jogadores franceses, já que o sistema ostentava uma taxa de sucesso de quase cem por cento, desde que um jogador tivesse bolsos infinitamente profundos.

Os sistemas de Martingale foram desenvolvidos para muitos jogos simples de jogo, como cara ou coroa e roleta. Não muito tempo atrás, houve um ressurgimento dos sistemas de Martingale, quando muitos procuravam lucrar com a ascensão dos casinos online, vendendo ou promovendo tais estratégias. Embora os sistemas da Martingale sejam tipicamente associados a várias formas de jogo, alguns comerciantes adotaram sistemas de martingale, muitas vezes com um resultado desastroso.

Em um jogo simples de cara ou coroa, um jogador adivinha cara ou coroa, se seu palpite estiver correto, ele dobra seu dinheiro. Um sistema de Martingale faria o apostador dobrar sua aposta após cada derrota, de modo que nosso jogador recuperasse todas as suas perdas e ganhasse um lucro igual à sua aposta original. Assumindo que existe uma probabilidade igual de que a moeda caia em cara ou coroa e que o apostador tenha uma quantidade infinita de dinheiro, não há chance de o jogador perder. Já que sua riqueza infinita significará que a moeda eventualmente pousará a seu favor, o que significa que ele recuperará todas as suas perdas e obterá lucro igual à sua estaca.

O exemplo abaixo demonstra uma boa execução usando um sistema Martingale:

No exemplo acima, o jogador dobrou seu saldo inicial de 100 para 200 em apenas sete apostas. Deve ficar claro o quão arriscada é essa estratégia, em um ponto o jogador apostou 80 quando tinha um saldo de 120. Você deve ver que basta um vencedor para recuperar todos os seus fundos.

Devido ao fato de que nenhum apostador tem uma banca infinita e com o tamanho da aposta crescendo a uma taxa exponencial, levará apenas uma ou mais escolhas infelizes para a falência do apostador. Tem sido sugerido que os sistemas de martingales são um bom exemplo da distribuição de Taleb, com o sistema aparentando oferecer retornos estáveis ​​e risco limitado, mas ocasionalmente experimenta uma perda enorme ou fatal.

O exemplo abaixo demonstra como uma pequena corrida de perdas pode levar a um apostador a falir.

Enquanto muitos pensam que três perdas na linha são simples má sorte, as tendências nas negociações tendem a durar por um longo período de tempo. Aqueles que adotam estratégias de martingale "dobram" quando sua posição se move contra eles. Isso reduz o seu preço médio de entrada e significa que você precisa de uma reversão menor para obter lucro. É claro que acumular um número crescente de lotes aumenta muito sua exposição. O exemplo abaixo mostra como o uso de um sistema de martingale pode reduzir seu preço médio de entrada;

Enquanto o acima mostra como por "dobrar para baixo" pode reduzir o custo médio de entrada e permitir que um comerciante para quebrar mesmo de uma reversão de preços relativamente pequena. Também deve ficar claro como o uso de tal martingale poderia rapidamente levar o comerciante à negociação, com um lote inicial de 0,1 que o trader acabaria acumulando uma perda de $ 630 provavelmente maior do que a totalidade de sua conta. De fato, a situação é pior do que no exemplo acima, que não leva em conta o custo de negociação. Adicione spreads e comissões acima desses números e a situação é muito mais sombria.

Um número surpreendente de traders usa sistemas de martingale. Embora os preços das moedas flutuem raramente em zero, esse fato significa que é improvável que o preço se mova em uma direção indefinidamente. Flutuações significativas de preços ocorrem de fato e essas flutuações podem levar a um operador que recebe uma chamada de margem antes que ocorra uma reversão de preço. Alguns traders usam apenas uma estratégia de martingale quando podem aproveitar uma taxa de swap positiva. Ter uma grande posição aberta permite que eles ganhem um interesse significativo enquanto aguardam uma reversão de preço.

Sistemas de Martingale são extremamente arriscados e devem ser evitados, pequenos movimentos de preços contra um trader podem resultar em grandes perdas. Muitos daqueles que depositaram sua fé nas estratégias de martingale acabaram perdendo uma quantia significativa de dinheiro, quando o mercado continuou a se mover contra suas posições abertas.

Forex Trading o caminho de Martingale.

Você estaria interessado em uma estratégia de negociação que é praticamente 100% lucrativa? A maioria dos traders provavelmente responderá com um retumbante "Sim!" Surpreendentemente, tal estratégia existe e data desde o século XVIII. Esta estratégia é baseada na teoria da probabilidade, e se os seus bolsos são suficientemente profundos, tem uma taxa de sucesso de quase 100%.

Conhecida no mundo do comércio como o martingale, essa estratégia era mais comumente praticada nos salões de apostas dos cassinos de Las Vegas. É a principal razão pela qual os cassinos agora têm apostas mínimas e máximas, e por que a roleta tem dois marcadores verdes (0 e 00) além das apostas ímpares ou pares. O problema com essa estratégia é que, para alcançar 100% de lucratividade, você precisa ter bolsos muito profundos; em alguns casos, eles devem ser infinitamente profundos.

Ninguém tem riqueza infinita, mas com uma teoria que depende da reversão da média, uma negociação perdida pode levar à falência toda uma conta. Além disso, o montante arriscado no comércio é muito maior do que o ganho potencial. Apesar dessas desvantagens, existem maneiras de melhorar a estratégia de martingale. Neste artigo, exploraremos as maneiras pelas quais você pode melhorar suas chances de sucesso nessa estratégia de alto risco e difícil.

Qual é a estratégia de Martingale?

Popularizado no século XVIII, o martingale foi introduzido pelo matemático francês Paul Pierre Levy. O martingale era originalmente um tipo de estilo de apostas baseado na premissa de "dobrar para baixo". Muito do trabalho feito no martingale foi feito por um matemático americano chamado Joseph Leo Doob, que tentou refutar a possibilidade de uma estratégia de apostas 100% lucrativa.

A mecânica do sistema envolve uma aposta inicial; no entanto, cada vez que a aposta se tornar um perdedor, a aposta é dobrada de tal forma que, com tempo suficiente, uma negociação vencedora comporá todas as perdas anteriores. O 0 e o 00 na roleta foram introduzidos para quebrar a mecânica do martingale, dando ao jogo mais do que dois resultados possíveis, além do ímpar contra o mesmo, ou vermelho versus preto. Isso fez com que a expectativa de lucro de longo prazo de usar o martingale na roleta fosse negativa, e assim destruiu qualquer incentivo para usá-lo.

Para entender os fundamentos da estratégia de martingale, vamos dar uma olhada em um exemplo simples. Suponha que tivéssemos uma moeda e participássemos de um jogo de apostas de cara ou coroa com uma aposta inicial de $ 1. Há uma probabilidade igual de que a moeda caia em cara ou coroa, e cada lançamento é independente, o que significa que o lançamento anterior não afeta o resultado do próximo lançamento. Contanto que você fique com a mesma visão direcional de cada vez, você eventualmente, com uma quantia infinita de dinheiro, verá a moeda em jogo e recuperará todas as suas perdas, mais $ 1. A estratégia baseia-se na premissa de que apenas uma negociação é necessária para transformar sua conta.

Estratégia de Martingale & # 8211; Como usá-lo.

Existem algumas razões pelas quais essa estratégia é atraente para os operadores de câmbio.

Em primeiro lugar, pode, sob certas condições, dar um resultado previsível em termos de lucros. Não é uma aposta segura, mas é o mais perto que você pode chegar.

Em segundo lugar, não se baseia na capacidade de prever a direção absoluta do mercado. Isso é útil, dada a natureza dinâmica e volátil do câmbio. Ele produz um retorno melhor quanto mais habilidoso você é.

Mas ainda pode funcionar quando as suas habilidades de escolha comercial não são melhores que o acaso.

E em terceiro lugar, as moedas tendem a negociar em intervalos durante longos períodos & # 8211; então os mesmos níveis são revisitados várias vezes. Tal como acontece com a negociação em grade, esse comportamento atende a essa estratégia.

Martingale é uma estratégia de custo médio. Ele faz isso “dobrando a exposição” em negociações perdedoras. Isso resulta na redução do seu preço médio de entrada.

O importante a saber sobre o Martingale é que ele não aumenta suas chances de ganhar. Seu retorno esperado a longo prazo ainda é o mesmo. É governado pelo seu sucesso em escolher as negociações vencedoras e o mercado certo. Você não pode escapar disso.

O que a estratégia faz é atrasar as perdas. Sob as condições certas, as perdas podem ser atrasadas tanto que parece uma coisa certa.

Como funciona.

Em suma: Martingale é uma estratégia de média de custo. Ele faz isso “dobrando a exposição” em negociações perdedoras. Isso resulta na redução do seu preço médio de entrada. A idéia é que você continue duplicando o tamanho da sua negociação até que o destino acabe com uma única negociação vencedora. Nesse ponto, devido ao efeito de duplicação, você pode sair com lucro.

Um jogo Win-Lose simples.

Este exemplo simples mostra essa ideia básica. Imagine um jogo de negociação com uma chance de 50:50 de ganhar os versos perdidos.

Tabela 1: Exemplo de apostas simples

Eu coloco uma negociação com uma participação de $ 1. Em cada vitória, mantenho a aposta igual a $ 1. Se eu perder, dobro o valor da minha aposta a cada vez. Os jogadores chamam essa duplicação.

Se as chances são justas, eventualmente o resultado será a meu favor. E desde que eu tenho dobrado minha aposta a cada vez, quando isso acontece, a vitória recupera todas as perdas anteriores mais a aposta original.

Isso é graças ao efeito duplo. As apostas vencedoras sempre resultam em lucro. Isso vale porque 2 n = ∑ 2 n -1 +1. Isso significa que a seqüência de perdas consecutivas é recuperada pela negociação vencedora.

Se estiver interessado em experimentar o sistema de brinquedos, aqui está a minha simples planilha de jogos de apostas:

Um sistema básico de negociação

Na negociação real não existe um resultado binário rigoroso. Um negócio pode fechar com um determinado lucro ou prejuízo. Mas isso não muda o básico da estratégia. Você apenas define um movimento fixo do preço subjacente como seu lucro, e pára os níveis de perda.

O caso a seguir mostra isso em ação. Eu defini meu lucro e paro a perda em 20 pips.

Tabela 2: Média abaixo dos níveis de entrada no mercado em queda.

Eu começo com uma compra para abrir a ordem de 1 lote a 1.3500. A taxa então se move contra mim para 1,3480, dando uma perda de 20 pips. Atinge meu stop loss virtual.

É um stop loss virtual porque não haveria razão para fechar a negociação e abrir uma nova para o dobro do tamanho. Eu mantenho meu existente em cada perna e adiciono um novo comércio para dobrar o tamanho.

Martingale.

Curso Completo.

Um curso completo para qualquer pessoa usando um sistema Martingale ou planejando construir sua própria estratégia de negociação do zero. É escrito da perspectiva de um comerciante com explicação pelo exemplo. Nossas estratégias são usadas por alguns dos principais provedores e comerciantes de sinais.

Então, em 1,3480 eu dobro o tamanho do meu negócio adicionando mais 1 lote. Isso me dá uma taxa de entrada média de 1,3490. Minha perda é a mesma, mas agora eu só preciso de um retracement de +10 pips para quebrar mesmo em vez de 20 pips como antes.

O ato de "calcular a média" significa que você dobra seu tamanho comercial. Mas você também reduz o valor relativo necessário para refazer as perdas. Isso é mostrado pelo & # 8220; break even & # 8221; coluna na Tabela 2.

O break-even se aproxima de um valor constante à medida que você reduz a média com mais negociações. Esse valor constante fica cada vez mais próximo do seu stop loss. Isso significa que você pode pegar um "mercado em queda" muito rapidamente e refazer as perdas & # 8211; mesmo quando há apenas um pequeno retrocesso. O Standard Martingale sempre se recuperará em exatamente uma distância de parada, independentemente de quão longe o mercado se moveu contra a posição. (veja a Figura 1).

No trade # 5, minha média de inscrições é agora de 1,33439. Quando a taxa sobe para 1,3439, ela atinge meu ponto de equilíbrio.

Eu posso fechar o sistema de negociações uma vez que a taxa é igual ou superior a esse nível de quebra. Meus primeiros quatro negócios fecham com prejuízo. Mas isso é coberto exatamente pelo lucro na última negociação da sequência.

O P & amp; L final dos negócios fechados se parece com isso:

Tabela 3: Perdas de negociações anteriores são compensadas pela negociação final vencedora.

O Martingale sempre funciona?

Em um sistema de Martingale puro, nenhuma sequência completa de negociações perde. Se o preço se mover contra você, você simplesmente dobra o tamanho da negociação.

Mas tal sistema não pode existir no mundo real, porque significa ter uma oferta monetária ilimitada e uma quantidade ilimitada de tempo. Nenhum dos quais são realizáveis.

Em um sistema de negociação real, você precisa definir um limite para o levantamento de todo o sistema. Depois de passar o seu limite de redução, a sequência de negociação é fechada com prejuízo. O ciclo começa novamente.

Quando você restringe a capacidade de rebaixar, você está partindo de um sistema teórico de Martingale. E, ao fazer isso, você está usando uma aproximação que sempre terá um ponto de falha.

Versículos de duplicação Probabilidade de perda.

Ironicamente, quanto maior o limite de rebaixamento, menor a probabilidade de você perder uma chance & # 8211; mas quanto maior essa perda será. Este é o dilema de Taleb.

Quanto mais negócios você fizer, mais provável é que essas probabilidades extremas "subam" & # 8211; e uma longa série de perdas vai acabar com você.

Em Martingale, a exposição ao comércio em uma sequência perdida aumenta exponencialmente. Isso significa que, em uma sequência de N negociações perdidas, sua exposição ao risco aumenta em 2 N -1. Então, se você for forçado a sair prematuramente, as perdas podem ser verdadeiramente catastróficas.

Por outro lado, o lucro das negociações vencedoras aumenta apenas linearmente. É proporcional a metade do lucro por negociação multiplicado pelo número total de negócios.

As negociações vencedoras sempre geram lucro nessa estratégia. Então, se você escolher os vencedores em 50% do tempo (não melhor que o azar), o retorno total esperado dos negócios ganhadores será:

Onde N é o número de “negócios” e B é o valor obtido em cada transação.

Mas o seu grande perdedor vai voltar a zero. Por exemplo, se o seu limite é de 10 double-down legs, seu maior trade é 1024. Você só perderia esse valor se tivesse 11 negociações perdedoras consecutivas. A probabilidade disso é (1/2) 11. Isso significa que, a cada 2048 negociações, você espera perder uma vez.

Seus ganhos esperados são (1/2) x 2 11 x 1 = 1024 Sua perda esperada é de -1024 Seu lucro líquido é 0.

Portanto, suas chances sempre permanecem 50:50 dentro de um sistema prático. Isso é suposto que seu picking comercial não é melhor que o acaso.

Sua recompensa de risco também é equilibrada em 1: 1. Mas nessa estratégia, todas as suas perdas virão em um grande sucesso. Então, pode parecer muito pior do que é, especialmente se você for azarado e acontecer no começo!

Martingale não pode melhorar suas chances de ganhar. Apenas adia suas perdas. Veja a Tabela 4.

Tabela 4: Suas chances de ganhar não são melhoradas pela Martingale. Seu retorno líquido ainda é zero.

Aquelas pessoas que são seguidores de tendências no coração muitas vezes acreditam que é melhor usar uma reversão do Martingale. O anti-Martingale ou Martingale reverso tenta fazer exatamente o oposto do que foi descrito acima. Basicamente, estas são tendências seguindo estratégias que dobram as vitórias e reduzem as perdas rapidamente.

Fique longe de moedas "tendências".

As melhores oportunidades para a estratégia em minha experiência surgem da negociação em escala. E mantendo seus tamanhos de negociação muito pequenos em proporção ao seu capital, isso está usando alavancagem muito baixa. Dessa forma, você tem mais espaço para suportar os múltiplos de negociação mais altos que ocorrem no drawdown.

O uso mais eficaz de Martingale na minha experiência é como um potenciador de rendimento.

Existem dezenas de outras visualizações no entanto. Algumas pessoas sugerem o uso de Martingale combinado com carry trades positivos. O que isso significa é trocar pares com grandes diferenciais de taxa de juros. Por exemplo, usando a estratégia de negociações de longo prazo em AUD / JPY.

A ideia é que os créditos de rolagem positivos se acumulem devido aos grandes volumes de transações abertas.

Eu nunca usei essa abordagem antes. Porque os riscos são que os pares de moedas com oportunidades de carry geralmente seguem fortes tendências. Estes freqüentemente vêem fases corretivas íngremes conforme as posições de transporte são desenroladas (posicionamento de transporte reverso).

Isso pode acontecer violentamente. Por exemplo, se houver mudanças inesperadas no ciclo da taxa de juros, ou se houver uma mudança repentina no apetite ao risco, nesse caso os fundos tendem a se afastar muito rapidamente das moedas de alto rendimento (leia mais sobre carry trading).

Ser pego do lado errado de uma dessas correções é um risco muito grande, na minha opinião. A longo prazo, a Martingale sofre em mercados de tendência (veja o gráfico de retorno & # 8211; abre em uma nova janela).

Também vale a pena manter em mente que muitos corretores sujeitos transportam juros para um spread significativo & # 8211; o que faz com que todos, exceto os de maior rendimento, não sejam lucrativos. Alguns corretores de varejo nem mesmo creditam rolagens positivas. Isso é uma consequência de estar no final da "cadeia alimentar".

Os baixos rendimentos significam que os tamanhos das suas transações precisam ser grandes em proporção ao seu capital para transportar juros para fazer qualquer diferença no resultado. Como eu disse acima, isso é muito arriscado com Martingale.

Uma estratégia mais adequada para tendências é a de Martingale ao contrário.

Usando o Martingale como um aprimoramento de rendimento.

Como mencionei antes, eu não sugeri usar o Martingale como uma estratégia comercial principal. Para funcionar corretamente, você precisa ter um grande limite de redução em relação aos tamanhos de negociação. Se você está negociando com um grande pedaço do seu capital, existe um risco muito real de "quebrar". em um dos downswings.

O uso mais eficaz de Martingale na minha experiência é como um potenciador de rendimento. Eu apliquei a estratégia que vou descrever abaixo ao longo de um período de 3 anos & # 8211; com bons resultados. Isso foi feito negociando a parte líquida de um grande portfólio. Ao nivelar o saque em 4% do caixa livre e aumentá-lo gradativamente, consegui obter um retorno geral confiável de 0,4-0,6% por mês.

As oportunidades de negociação menos arriscadas para isso são pares negociados em intervalos apertados.

As ferramentas de volatilidade podem ser usadas para verificar as condições atuais do mercado, bem como tendências. Os melhores pares são aqueles que tendem a ter períodos de longo alcance que a estratégia prospera.

O Martingale pode sobreviver a tendências, mas somente quando houver um pullback suficiente. É por isso que você precisa ficar atento às novas tendências significativas - observe especialmente os principais níveis de suporte / resistência.

Pares de negociação que têm forte comportamento de tendência, como cruzamentos de ienes ou moedas de commodities, podem ser muito arriscados.

Você pode baixar o sistema de negociação completo, conforme descrito aqui, ou verificar minha planilha do Excel.

A imagem abaixo mostra um exemplo de execução cobrindo um período de 3 meses, produzindo um retorno de 9%.

Meu módulo de negociação de programas, que era efetivamente um robô Martingale (EA), foi criado a partir desse projeto básico.

Calcule seu limite de rebaixamento.

Um bom lugar para começar é decidir o máximo de lotes abertos que você pode arriscar. A partir disso, você pode calcular os outros parâmetros. Para manter as coisas simples, eu uso poderes de 2.

Os lotes máximos definirão o número de níveis de parada que podem ser passados ​​antes que a posição seja fechada. Em outras palavras, é o número de vezes que a estratégia vai "dobrar". Por exemplo, se o seu total máximo é de 256 lotes, isso permitirá dobrar 8 vezes - ou 8 pernas. O relacionamento é:

Se você fechar a posição inteira no nível de parada, sua perda máxima seria:

Aqui está a distância de parada em pips na qual você dobra o tamanho da posição. Então, com 256 lotes (micro lotes), e um stop loss de 40 pips, fechando no 8º nível de parada, daria uma perda máxima de 10.200 pips. Fechar no 9º nível de parada daria uma perda de 20.440 pips.

Dica Calcule o número médio de negociações que você pode manipular antes de uma perda - use a fórmula 2 Pernas + 1. Então, no exemplo aqui, há apenas 2 9 ou 512 trades. Então, depois de 512 negociações, você espera ter uma seqüência de 9 perdedores com chances iguais. Isso quebraria seu sistema.

Você pode usar minha calculadora de lotes na pasta de trabalho do Excel para testar tamanhos e configurações de comércio diferentes.

A melhor maneira de lidar com o rebaixamento é usar um sistema de catraca. Então, à medida que você lucra, você deve incrementar seus lotes e o limite de redução. Por exemplo, veja a tabela abaixo.

Tabela 5: Ratcheting até o limite de rebaixamento como lucros são realizados.

Esta catraca é automaticamente tratada na planilha de negociação. Você só precisa definir seu limite de redução como uma porcentagem do patrimônio líquido realizado.

Aviso Uma vez que o comércio da Martingale é inerentemente arriscado, o seu capital em risco não deve exceder 5% do seu patrimônio da conta. Veja a seção de gerenciamento de dinheiro de forexop para mais detalhes.

Decida em um sinal de entrada.

O sistema ainda precisa ser acionado de alguma forma para iniciar uma sequência de compra ou venda. Qualquer sinal efetivo de compra / venda pode ser usado aqui. Quanto melhor, melhor a estratégia funcionará.

Nos exemplos aqui, estou usando uma média móvel simples. Quando a taxa se move a uma certa distância acima da linha da média móvel, eu coloco uma ordem de venda. Quando ele se move abaixo da linha da média móvel, eu coloco uma ordem de compra. Este sistema está basicamente trocando falsos break-outs, também conhecidos como "desvanecimento".

No meu sistema, estou usando a média móvel de 15 pontos (MA) como meu sinal de entrada. A duração da média móvel que você escolher irá variar dependendo do seu tempo de negociação e das condições gerais do mercado.

Este é um sistema de disparo muito simples e facilmente implementado. Existem métodos mais sofisticados que você pode experimentar. Por exemplo, usando o canal Bollinger, outras médias móveis ou qualquer indicador técnico.

Movimentos de fuga fortes podem fazer com que o sistema atinja o nível máximo de perda. Portanto, negociar perto de áreas-chave de suporte / resistência, em compressões de volatilidade e antes de liberações de dados serem minimizadas o máximo possível.

Para mais detalhes sobre configurações de negociação e escolha de mercados, consulte o eBook da Martingale.

Defina o Take Profit e o Stop Loss.

Os próximos dois pontos para pensar são.

Quando dobrar - este é o seu stop loss virtual Quando fechar - o seu “nível de lucro”

Quando dobrar - este é um parâmetro chave no sistema. O "virtual" stop loss significa que você assume que o trade foi contra você. É um perdedor. Então você dobra seus lotes.

Escolha um valor muito pequeno e você estará abrindo muitos negócios. Um valor muito grande e impede toda a estratégia.

O valor que você escolhe para suas paradas e toma lucros deve, em última instância, depender do período de tempo em que você está negociando e da volatilidade. Baixa volatilidade geralmente significa que você pode usar um stop loss menor. Eu acho que um valor entre 20 e 70 pips é bom para a maioria das situações.

Quando fechar negócios em Martingale só deve ser fechado quando o "sistema inteiro" está em lucro. Ou seja, quando o lucro líquido nas negociações abertas é pelo menos positivo. Tal como acontece com a negociação em grade, com a Martingale você precisa ser consistente e tratar o conjunto de negociações como um grupo, não de forma independente.

Um valor de lucro menor, geralmente em torno de 10 a 50 pips, geralmente funciona melhor nessa configuração.

Existem algumas razões para isso.

Um menor nível de lucro take tem uma maior probabilidade de ser atingido mais cedo para que você possa fechar enquanto o sistema é rentável. O lucro é agravado porque os lotes negociados aumentam exponencialmente. Portanto, um valor menor ainda pode ser efetivo.

Usar um take profit menor não altera sua recompensa de risco. Embora os ganhos sejam mais baixos, o limiar de ganho mais próximo melhora o índice de ganho comercial global.

Simulações

A tabela abaixo mostra meus resultados de 10 execuções do sistema de negociação. Cada execução pode executar até 200 negociações simuladas. Comecei com um saldo de $ 1.000 e limite de rebaixamento de 100% desse montante. O limite de redução é automaticamente aumentado ou diminuído a cada vez que as P & amp; L realizadas se alteram.

Tabela 6: Resultados da simulação da planilha.

Meu saldo final foi de US $ 1.796, o que dá um retorno total de 79,6% sobre o montante inicial inicial.

O gráfico abaixo mostra um padrão típico de lucros incrementais. A linha laranja mostra as fases de empuxo relativamente íngremes.

A planilha está disponível para você experimentar por si mesmo. É fornecido apenas para sua referência. Por favor, esteja ciente de que o uso da estratégia em uma conta real é por sua conta e risco.

Prós e contras de Martingale.

Por que usá-lo:

Tem um conjunto bem definido de regras de negociação que podem ser facilmente seguidas ou programadas como um Expert Advisor. Tem um resultado estatisticamente computável em relação aos lucros e rebaixamentos. Quando aplicado corretamente, pode atingir um fluxo de lucro incremental. Você não precisa ser capaz de prever a direção do mercado.

Por que evitá-lo:

Averaging down é uma estratégia de evitar perdas em vez de buscar lucros. O Martingale não aumenta suas chances de ganhar. Isso só atrasa as perdas - por um longo tempo se você tiver sorte. Ele se baseia em suposições sobre o comportamento aleatório do mercado, que nem sempre são válidas. Os mercados se comportam irracionalmente. A exposição ao risco aumenta exponencialmente, enquanto os lucros aumentam linearmente. Pode potencialmente causar perdas catastróficas na prática, porque ninguém tem uma quantia ilimitada de dinheiro. O risco e a recompensa são equilibrados, mas como a perda vem em um grande golpe, isso pode ser inaceitável.

Gostaria de se manter informado?

Como uma situação pode parecer ruim, em quase todos os casos uma negociação perdida pode ser recuperada e até mesmo revertida. Você pode negociar mais lucrativamente sem parar as perdas?

Negociar sem parar perdas pode soar como a coisa mais arriscada que existe. Um pouco como ir montanhismo. Como aproveitar ao máximo os tipos de pedidos de Forex.

Ordens são muitas vezes vistas como nada mais do que um show paralelo ao negócio real da negociação. Ainda o intervalo. Bid Ask Spread & # 8211; O que significa e como você pode usá-lo.

Para fazer qualquer mercado, é preciso haver compradores e vendedores. Os preços de oferta e oferta são simplesmente os. 5 passos para se tornar um comerciante bem sucedido, mantendo um trabalho de 9 a 5.

Tornar-se um profissional independente de sucesso é algo que muitas pessoas desejam. Você pode ser seu próprio patrão. 3 ienes que ganham dinheiro.

Este post analisa três estratégias reais e comprovadas que você pode usar para negociar ienes japoneses. O iene tem. Cinco perguntas a serem feitas ao escolher uma estratégia de negociação.

Quando você começar a negociar, uma das coisas que você vai querer decidir é o tipo de estratégia que você é.

Existe uma maneira de conseguir dinheiro infinito. O infinito não precisa ser grande, mas pode ser infinitamente pequeno. Em outras palavras, 100% do seu portfólio é dividido por um grande número próximo ao infinito.

Eu pensei que eu sou o único a ser negociado com esse método porque eu acho que todo o método de negociação usa o pensamento matemático, psicológico e lógico. Até hoje me deparei com este método realmente tem um nome nele.

Eu era um comerciante veterano de varejo ex-estoque pela prática. Forex trading é totalmente novo para mim. Eu comecei Forex Trading desde novembro de 17. Existem poucas coisas em comum. Número, gráficos e porcentagem.

Eu não li o seu ebook sobre martingale porque eu geralmente não copio outro método de negociação.

Meus experimentos iniciais na conta demo foram para ganhar rapidamente% e acaba com uma chamada de margem que eu não tinha idéia de como isso funciona. Eu percebi isso mais tarde. A segunda tentativa foi gravar minha conta demo o mais rápido possível usando o método double down. Funciona exatamente da mesma forma que você descreve acima, obteve call de margem após ganho de 74% em 3 dias.

Estou na terceira conta demo com o método de sintonia de martingale. Eu estou acima de 124% em 23 dias consecutivos e ganhando 100% de ganhos. Eu acho que tenho sorte nisso. Eu só troco par da UE. A última negociação acontece quatro dias por causa da perda do comércio e da impossibilidade de obter lucro durante a hora do sono. Acabou quebrando meu preço de compra com um ganho no daytimd. Como eu ainda estou no processo de aprendizado.

Da abordagem matemática, o que eu fiz foi a diferença entre o preço de entrada precisa ser proporcional ao tamanho do lote. Ele não pode ser linear como o que você mencionou na tabela 3. Exemplo, compre 1.2230 1lot. Compre 1.2200 2lot. Compre 1,2140 4lot em vez de comprar 1,2170 etc ou base em qualquer indicador que acionar outra chamada de compra. Em segundo lugar, em vez de esperar todo o comércio para ser rentável. Leve lucro assim que o novo comércio começar a seguir sua tendência. É para sacar e liberar o capital, então, quando reverter sua tendência novamente, nós poderemos reentrar com 4lot ao invés de 8lot. Reduza significativamente o risco envolvido.

De uma abordagem lógica, eu não o trato como double down. Eu acho que é como apostar por spread, eu realmente acho que preciso colocar 15 lotes (até o spread ou double down que você quiser chamar), então estou realmente encantado quando for contra minha tendência, porque eu poderia comprar a um preço mais barato.

De abordagem psicológica, cometer erro é parte do comércio, deve ser permitido em nosso sistema com um backup estratégico, portanto, martingale.

De qualquer forma, eu sou apenas um comerciante novato de 3 meses de idade. Você pode não precisar levar minha mensagem a sério.

Devemos ficar longe de Martingale, pois é muito perigoso. Pense nos spreads 2 * que você tem que pagar em cada negociação duplicada + risco de gastar todo o valor em transações em cadeia.

Obrigado pela sua explicação e esforço.

É possível programar um EA para usar a estratégia de martingale em um mercado abrangente ou não-tendente e pará-lo.

se as tendências de mercado, como cobrir um grande número predefinido de pips (por exemplo, 300 pips) em determinada direção e, em seguida.

usa o Martingale ao contrário.

o ea deve ter um sensor de tendência de acordo com o resultado, altera a estratégia.

Você acha que irá funcionar? você acha que isso pode ser feito?

O sistema de negociação é muito mais complicado do que eu pensava. Fico feliz que você tenha explicado de maneira simples e rápida, com gráficos e tabelas. Muitos consultores financeiros usam o tvalue. Martingale soa uma ótima maneira de se tornar mais conhecedor do sistema de negociação.

Como sobre um martiangle de cobertura com o preço de ação..exam: castiçal ou S nR.

O Martingale pode funcionar muito bem em situações de alcance limitado, como no forex, como quando um par permanece dentro de uma faixa de 400 ou 500 pip por um bom tempo. Como o outro comentário disse, se há uma recuperação previsível do caminho oposto, que é o momento ideal para usá-lo. Então a estratégia tem que ser inteligente o suficiente para prever quando os rebotes acontecem e em que tamanho. O montante da aposta pode depender da probabilidade de um escoamento do mercado de uma forma ou de outra, mas se o intervalo estiver intacto, o martingale ainda deve se recuperar com lucro decente.

Como posso determinar tamanhos de lotes porporionados estimando o tamanho do retrocesso. Exemplo,

O EURUSD aumentou em 200 pips e eu quero ter tamanhos de lote proporcionais para que eu possa.

recuperar meu rebaixamento de 200 pips. Minha estimativa é que o retrocesso será de apenas 10% ou 20.

pips, mas eu quero recuperar 200 pips por 5 lotes e não por um lote constante com base no meu saldo de margem.

Existe alguma fórmula para trabalhar de trás para a frente e determinar lotes proporcionais para tal situação?

Não estou certo de que entendi sua pergunta porque, se o pedido já foi feito, de que adianta saber o tamanho que você precisa recuperar? O tamanho de recuperação que você precisa dependerá de onde os outros pedidos foram feitos e quais os tamanhos que foram & # 8211; você terá que fazer um cálculo manual. Starting with a new set of orders, if you multiply the size by 6 (instead of 2) from the start that will recover in 20% of your stop distance. But you can’t change that multiple once you have open positions, the other calculations won’t work. Espero que ajude.

Great article please I had like to know what are your trading numbers while using the martingale strategy.

The system I was using would make low single digit returns. Obviously you can leverage that up to anything you want but it comes with more risk.

I’ve been testing for a couple of years on the pair EURUSD with hourly data from 2005 to 2016.

My goal is to achieve a 20-25% on the first bet. If I have to double-down then I change my goal to just 1% because I realized that there are a few days just 4 or 5 in 10 years that are horrible if I keep on my 20% goal. So I assume that if the market is against me then I want to quit as soon as possible squeezing my potential earnings.

If leverage increases then :

• Slight oscillations on price easily moves me to the expected 20%. On a 200 leverage, if price moves only 0,1% in my direction I win. So even if the trend is against me, sometimes during an hour, the price oscillates on my side.

• Chances to bankruptcy are also higher. Isso é verdade. That’s why as soon as I double-down, I reduce the goal to just 1% from 20%.

• Tests show me that using such strategy I reduce half of the bankruptcy days if I double leverage.

One thing I think It could be interesting is to work more on the winning bets. I mean, now I close my bets as soon they achieve the 20% goal but working on leverage 100 or 200 and being in the right trend, it is easy to make a 100% or 200% profit. Any Ideas or known strategies about it are welcome.

Is this the Martingale ea in the downloads section?

Thank you for sharing this wonderful article. So you are talking about Dollar Cost Averaging system above. But I guess the maximum drawndown is not correct. Is the drawdown of the last trade or the whole cycle ?

The limit is for the whole cycle. The TP is not a take profit in the regular sense. It’s the point which the system doubles down so the trades “above it” remain open.

With the example I gave above this is how the whole cycle would look like just before closing:

Position Size Limit Drawdown.

Giving an effective total of 20480 pips ($2048 dollar amount if using micro account) which is where formula below comes from:

Max lots x ( 2 x Stop Loss ) x Lot size = 256 x (2 x 40) x 0.1.

I guess there is a typo. In your formula for maximum drawdown, you are assuming 20 pips TP, which becomes 40 pips when it gets multiplied with 1 or your are assuming 40 pips ? Secondly, the term maximum lot is the maximum lot size of 8th trade or total lots of 9 trades (1 original trade + 8 legs)?

Please see explanation above.

Have you heard about Staged MG? Sometimes called also Multi Phased MG?

It means that each time the market moves you take just a portion of the overall req. trade, and you.

continue only if the market goes in the “right” direction.

What do you think about this strategy?

Is it safer than regular MG?

BTW, can I have your email please for a personal question?

I’ve seen variations like this before and some others.

In fact the Excel sim spreadsheet – forexop/?wpdmact=4508 – we have lets you do something like this.

It lets you use a different compounding factor other than the standard (2). So instead of 2x for example that you have with standard MG you can use 1.5 X or 1.2 X or any other factor.

The interesting thing is you say when the “market moves in the right direction”. That makes me think what you are talking about is more of a hybrid strategy because a standard Martingale system doubles down on losers – namely it’s increasing exposure as the market moves against you not the other way around. Therefore this sounds more like a reverse-martingale strategy.

Very interesting article but I still don’t understand what you mean by:

“The best way to deal with drawdown is to use a ratchet system. So as you make profits, you should incrementally increase your lots and drawdown limit.”

Could you explain what you are doing here? Looking at you table you are increasing the drawdown limit based on profits made previously, but you stop increasing the limit at the 7th run.

This ratchet approach basically means giving the system more capital to play with when (if) profits are made. So in the early runs the number of times the system will double down is less and hence the drawdown limit is lower. But with each profit this drawdown limit is incremented in proportion to the profits – so it will take more risk. I use this as a way of locking in profits so that the system is able to “play with money” that it makes so to speak. In the example the reason it stops at line 7 is just because in practice the drawdown occurs in steps (because of the doubling down). I would have to check the simulation in detail – but it would seem that it’s hit a step here and the profit needs to increase by more to take it to the next one.

Very good article, I read it many times and learned a lot. Obrigado.

Currently I’m working on martingale trading system with implemented hedging function to limit drawdown.

My question would be how to chose currencies to trade Martingale? You suggested to stay away from trending markets. What indicators and setups could help identify most suitable pairs to trade?

Você é bem vindo. To choose currencies I would firstly check the fundamentals: For example you wouldn’t want to risk trading currencies where there’s an expectation of widely diverging monetary policy. This was (is) the case with EURUSD. EURGBP and EURCHF were good candidates in the past but not at the moment for several reasons. EURCHF can’t really be considered fully floating because of central bank intervention while EURGBP has been trending for some time in part because of the reasons mentioned above. I’ve also used a ranging indicator as this can help identify the most productive periods, namely volatile but predominantly sideways price movement.

Hi Steve, how much balance you should have to run this strategy? 2k? 3k?

Balance is relative to your lot sizing. If you can find a broker that will do fractional sizing ( El Dec 01 at 3:36 pm.

Thanks for the wonderful explanation. I suspect my fund manager uses martingale. Can you tell by the looks of it?

Kindky see image:

Could’t tell a great deal from this image as it doesn’t show any returns.

Hi, intyeresting post.

Are you still running martingale on USD/EUR?

How it performed during 2015?

I’ve been testing a simple strategy based on martingale but during 2015 it’s been horrible!!

My strategy better performs with high leverage of 100 or even 200.

I didn’t run it on EUR/USD but yes I see it’s been a tough year using Martingale on this pair because of the massive swings.

It’s interesting about the leverage because usually I find the case is the opposite. Please feel free to elaborate on your strategy here or in the forum.

Thanks Steve. great article and website. I have a great affinity with many of the trading strategies described here. I particularly appreciate non-predictive systems which use strong money management. I build EAs and can probably build the martingale for you to share.

I’ve built one that has been running live for about a year and is currently up about 80% after I’ve taken 100% of my captial out. Martingale can work if you tame it. The link is here myfxbook/members/DailyGrind/dailygrindfx/1095746.

I’d be interested to work with others on a hedged martingale EA if anyone with some experience to contribute would like to work together. I’ll set up a forum topic to start the discussion.

Always good to hear new ideas:

I’ll pin the link here for anyone who’s interested in working on an EA for this system:

Hey FXGuy, I’d be interested in working together on a hedged martingale EA concept, if you’re still looking to team up.

I’ll check this post regularly, if see you (or anyone else interested) have responded, will leave my contact details.

Great post, Steve!

Thanks for your sharing..Did you try this strategy using an EA? If yes, how is the outcome?

Yes, it’s a proprietary trading advisor, though it doesn’t work on Metatrader. I will get it re-coded to work on MT shortly and make it available on the website. It works well within the parameters above – ie. as a skimmer, but not when over-leveraged. The Excel sheet is a pretty close comparison as far as performance.

I use the martingale system while setting a specific set of rules regarding pip difference at any given moment and a maximum allowable streak of consecutive losses.

Let me explain in detail:

Under normal conditions, the market works like a spring. The more pressure you apply in one way or another at any given moment, there more it wants to rebound in the opposite direction.

For my explanation, I would like to refer to what I call ‘stages’. By ‘stages’, I mean a 10 pip difference upwards (+1 stage) or downwards (-1 stage) from the set price.

For example, if a price is at 1.1840 on a set of currency, and the price moves to 1.1850, I define this as +1 stage. If it becomes 1.1830, I define it as -1 stage.

What I end up doing is choose a given high or low, and wait for it to either rise or fall by 40 pips (rise by 4 stages or fall by 4 stages), and then place a counter-trend order with a set-profit/stop loss of 1 stage in the opposite direction. If I gambled right, I earn. If not, the price keeps going the trend by another stage and I generally lose approximately 2-3x the potential earning due to the spread.

If I win, I just wait for the process to happen again, and place a new order. If I don’t, I double my next bet with a counter-direction stage immediately upon the loss of the 1st stage. In this case, the price has already gone up or down by 5 stages (50 pips), so chances it will at least ease off a bit of pressure by going 1 stage in the opposite direction are increased, and I have higher chances of doubling my original loss.

If I loose again, I double one more time (with even more increased chances I will win the next stage) by taking my first loss + my second loss, and doubling that. If I loose the 3rd stage, I lost a big amount, so I stop doubling there. In that scenario, the market is likely in a run-off one way or the other (generally due to some major event that might cause this to happen to a certain set of currency). I let that set of currency go while looking to re-do my work on another set of currency until the excitement ends (falls by at least a stage or two) on the one I let go.

When looking at a set of currency, I look for sudden rises or falls of 4 stages without ANY counter-direction stage movements in between. If there has been even 1 stage difference, I re-start the stage rise-fall count at 0.

As I said, 90% of the time, I win, and the combined earnings of stages 1, 2 or 3 above the original 4 stage movements generally outweigh the total amount lost over time from those that go over 3 (sudden rises or falls of 70 pips or more without any counter-movements are extremely rare)

I have been using this strategy for about 6 months now, and I am at a positive 35% earning since I began using it. Alguma ideia?

Truly thanks Steve for your sharing! I find your sharing is the most precious after reading through many websites covering different aspects of FX.

what if u have a system that cant give u 5 consecutive draw down in a row and i have tested it. so why cant one use martingale strategy.

Obrigado por seu comentário. Please explain a bit further so I can understand what you mean.