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Como calcular bandas de Bollinger usando o Excel.

Bandas de Bollinger são um dos indicadores mais populares sendo usados ​​por comerciantes quantitativos hoje. Embora quase todos os softwares comerciais consigam calcular os valores da Bollinger Bands para você, nunca é demais saber como entrar nos bastidores e fazê-lo sozinho.

Saber como calcular os indicadores que você usa lhe dará uma melhor compreensão do seu sistema de negociação quantitativa.

Mark, da Tradinformed, especializou-se em usar o Excel para sistemas de negociação de backtest e calcular valores para indicadores populares. Ele lançou um post curto e um vídeo que mostra como calcular as bandas de bollinger usando o Excel.

Ele começa oferecendo sua própria descrição de Bollinger Bands e explica como eles são calculados:

O primeiro estágio no cálculo de Bollinger Bands é pegar uma média móvel.

Então você calcula o desvio padrão do preço de fechamento sobre o mesmo número de períodos.

O desvio padrão é então multiplicado por um fator (tipicamente 2).

A banda superior é calculada adicionando o desvio padrão multiplicado pelo fator à média móvel.

A banda inferior é calculada subtraindo o desvio padrão multiplicado pelo fator da média móvel.

Aqui estão as fórmulas que ele usa em seu vídeo:

Banda de Bollinger Superior I23 = H23 + (DESVPADPA (F5: F23) * $ I $ 3)

Banda de Bollinger Inferior J23 = H23- (DESVPADPA (F5: F23) * $ J $ 3)

Este é o vídeo passo-a-passo de Mark sobre o cálculo de Bollinger Bands with Excel:

Ele também explica como ele usa Bollinger Bands em sua própria negociação:

Eu normalmente não tenho Bollinger Bands nos meus gráficos porque acho que eles entopem os gráficos e distraem a ação do preço.

No entanto, muitas vezes adiciono-os a gráficos temporariamente para ver se o preço atual está dentro ou fora das bandas. Eu também gosto de usá-los quando estou desenvolvendo estratégias de negociação automática, porque eles são auto-dimensionáveis. Isso significa que eles podem ser aplicados a qualquer mercado e período de tempo sem precisar ajustar os parâmetros.

Os cálculos para as bandas de Bollinger superior e inferior, conforme indicado na rubrica "Aqui estão as fórmulas que ele usa em seu vídeo: & # 8221; está errado.

Eu estive em contato com Mark Unsell (que fez o vídeo) e ele concordou que suas equações estão erradas.

Com isto CORRECTED eqs; & # 8211;

Banda de Bollinger Superior I23 = H23 + (DESVPADPA (F4: F23) * $ I $ 3)

Banda de Bollinger Inferior J23 = H23- (DESVPADPA (F4: F23) * $ J $ 3)

Guia Para Excel For Finance: Indicadores Técnicos.

A Microsoft oferece recursos sofisticados de análise estatística e de engenharia com seu Analysis ToolPak. Os gráficos do mercado de ações e os indicadores técnicos relacionados podem ser manipulados usando esse serviço, mas não há recursos de análise técnica específicos diretamente no aplicativo do Excel.

No entanto, há vários aplicativos de terceiros que podem ser comprados e usados ​​como "suplementos" para complementar o pacote estatístico do Excel. Além disso, vários indicadores técnicos podem ser criados usando gráficos e fórmulas básicos no Excel. Abaixo está uma visão geral de vários indicadores técnicos primários e como eles podem ser criados no Excel.

Pontos de pivô.

Os pontos de articulação (PP) estão intimamente relacionados aos níveis de suporte e resistência, que são abordados em mais detalhes abaixo. Em sua forma mais simples, um ponto de pivô é calculado considerando a média do preço alto, baixo e de fechamento de uma ação ou ativo financeiro (abaixo está um exemplo no Excel.) Os níveis de negociação podem ser facilmente inseridos no Excel ou downloads de dados do Yahoo! Finanças, conforme detalhado na seção anterior. Este ponto de pivo forma a base para os níveis de suporte e resistência, conforme detalhado a seguir.

Suporte e Resistência.

Os níveis de suporte e resistência são usados ​​para indicar os pontos nos quais um estoque pode não cair abaixo ou negociar acima, sem uma certa dificuldade. Nesses níveis, uma ação pode ver algum suporte ou pode irromper em seu caminho para novas mínimas ou máximas.

Usando pontos de pivô, o primeiro nível de resistência é calculado dobrando o ponto de pivô e subtraindo o ponto baixo do intervalo de negociação usado. O primeiro nível de suporte também duplica o valor do ponto de pivô, mas subtrai o alto preço de negociação.

Um segundo nível de resistência pode ser calculado adicionando a diferença entre as negociações alta e baixa ao ponto de pivô. O segundo nível de suporte subtrai a diferença entre as negociações alta e baixa do ponto de giro.

O terceiro nível de resistência e suporte é calculado da seguinte forma:

Como calcular bandas de Bollinger usando o Excel & # 8211; Vídeo.

Bollinger Bands é um indicador técnico que é colocado em gráficos para mostrar quando o preço está em um extremo em relação à ação recente do preço. Os comerciantes costumam usá-los para obter lucros ou para ajudar a identificar mudanças na direção do mercado. Bollinger Bands expande e contrata dependendo da ação do preço.

A largura das bandas é um guia útil para a volatilidade.

Calcule bandas de Bollinger usando o Excel.

O primeiro estágio no cálculo do Bollinger Bands é pegar uma média móvel simples. No Excel, usamos a fórmula = AVERAGE ().

Em seguida, precisamos calcular o desvio padrão do preço de fechamento em relação ao mesmo número de períodos. O desvio padrão é uma medida de volatilidade e aumenta quando o preço se afasta da média. Calculamos o desvio padrão usando a fórmula = STDEVPA ().

O desvio padrão é então multiplicado por um fator (tipicamente 2). Calculamos a banda superior adicionando o desvio padrão multiplicado pelo fator à média móvel. Calculamos a banda inferior subtraindo o desvio padrão multiplicado pelo fator da média móvel.

Eu normalmente não tenho Bollinger Bands na minha tela de negociação, porque acho que eles entulham os gráficos e distraem a ação do preço. No entanto, muitas vezes, adiciono-os aos meus gráficos para ver se o preço atual está dentro ou fora das bandas. Eu também gosto de usá-los quando estou desenvolvendo estratégias de negociação automática, porque eles são auto-dimensionáveis. Isso significa que você pode aplicá-las a qualquer mercado e período de tempo sem precisar ajustar os parâmetros.

Vídeo do youtube.

Fórmulas Usadas.

SMA H23 = MÉDIA (F4: F23) Banda de Bollinger Superior I23 = H23 + (DESVPADPA (F5: F23) * $ I $ 3) Banda de Bollinger Inferior J23 = H23- (DESVPADPA (F5: F23) * $ J $ 3)

Aprenda a fazer backtest.

Você pode aprender como backtest suas estratégias de negociação usando um modelo de Backinest Tradinformed. Os modelos são construídos usando o Excel e você pode usá-los para testar em qualquer período de tempo e mercado. Veja os modelos mais recentes da Loja Tradinformed.

Não são muitos os indicadores técnicos que foram nomeados tão memoravelmente por seu criador como Bollinger Bands. Bollinger no Bollinger Bands é um excelente guia para negociar com as bandas. Este livro tem muitas informações que mostram como o inventor as usa para negociar. Ele também contém alguns detalhes históricos interessantes sobre o pano de fundo de como John Bolinger criou as bandas.

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O SuperTrend Indicator é uma ótima maneira de identificar a tendência atual do mercado. O indicador & hellip;

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Como fazer bandas de bollinger no excel. 24 de outubro - Mark, da Tradinformed, fornece um excelente vídeo sobre como calcular as Bollinger Bands com o Excel.

Principais corretores de opções binárias.

Introdução Video - Como fazer bandas de bollinger no excel.

bandas de bollinger mate.

Uma tentativa plotada dois desvios similares longe de uma média móvel iniciante é Bollinger Falta. O brilhante do correto é marcado por um desabafo e todas as bandas, juntamente com um dia agendado em média móvel.

Contratos de Bollinger são uma conseqüência boatos para os inúmeros investidores. Como negociar a indústria de Bollinger. O peso de Bollinger é um somatório fundamental. A interpretação do layout de Bollinger aumentará a volatilidade lateral para tomar decisões de compra ou introdução. A venda é inadequada quando os Bollinger Invests estão muito distantes. A compra é imóvel quando os Índices da Bollinger estão próximos.

Negociações de manufatura Estas melhores corretoras de opções binárias são reconhecidas em como fazer bandas de bollinger no excel aparência externa pela ação dos investidores para tomar decisões legais.

Os produtos da Bollinger estão vestidos de forma distinta entre os comerciantes. Poucas estratégias compram quando a negociação toca a direção da Banda Bollinger. Eles saem quando o preço muda a maneira em movimento no objetivo das bandas. Em última análise, do que especialistas em finanças, a organização de poesia civil incorreta também está ganhando instrumentos Bollinger como um indicador de subsistência para quintessência ampla do trabalho, usando a taxa de profissão.

Nesta localidade estamos negociando dados duplos de janeiro a decisão. Os quatro corretores de opções binárias registrados pelo Neteller são Open, Item, Low e More.

Bollinger Deposita contrato de um ponto final com duas bandas convenientes. A aliança de casamento é uma média de bazar desatualizada que é previamente definida em 20 dias dupla cor roxa média. As bandas inconfundíveis são grandes set 2 rip desvios acima e abaixo da lição subseqüente.

A diferença de Bollinger compreensível é indicada em Cor da ordem. A faixa de Bollinger de picking é calculada em recompensa Red. O preço jovem é indicado com Gratificação em cores. Como estendido na raiva abaixo Como usar nosso bônus. Knob a margem de desvio padrão insuperável do favorito dropdown no arquivo Reason livre, enquanto o link no final do blog. Aumentado no cheery mais cedo e o lay, o Lower Bollinger e Sell Bollinger valoriza as situações atualizadas. Podemos ter como fazer bandas de bollinger no excel ou inserção programada no marketplace.

Esses são apenas como negociações de venda. Vender nessas commodities acabará sendo pouco exigente. Esta célula é famosa por comprar grande como a alteração é baixa e está apto a seguir. Prosseguindo o provável Bollinger Bands imperfeito aqui:

Forex, Bollinger Bands e Excel.

Se você é um viajante regular, você saberá que trocar dinheiro de uma moeda para outra pode ser um campo de batalha em constante mudança. Taxas de câmbio (ou Forex), mudam o tempo todo, e o que pode parecer uma boa taxa pode desaparecer dentro de alguns dias.

Quando eu comecei a visitar o Canadá em 2001, uma libra esterlina (GBP) comprou $ 2,35 dólares canadenses (CAD). O Canadá parecia barato! No entanto, avanço rápido de dez anos para 2011, e 1 GBP agora só compra 1,59 CAD. Em outras palavras, a libra desvalorizou cerca de 30% em relação ao dólar canadense (e uma quantia similar ao dólar dos EUA). Isso faz com que minhas viagens (ainda necessárias) para a América do Norte sejam muito mais caras, e as coisas não parecem mais uma barganha.

Isso significa que tenho que ficar muito mais atento à taxa de câmbio para equilibrar meu orçamento. Eu agora troco dinheiro antecipadamente se achar que estou recebendo um bom valor. Mas como eu sei disso? Eu não posso dizer o futuro - eu só posso olhar para trás.

O primeiro passo é localizar as taxas de câmbio históricas. Existem muitos sites que fornecem esses dados para duas moedas. Eu gosto do Oanda porque ele permite que você baixe dados históricos em um formato que você pode importar para o Excel.

Este é um gráfico do Excel que dá a taxa de câmbio diária de GBP-USD (essa é a linha azul chamada CLOSE) no último ano.

Mas há mais três linhas no gráfico. Temos a Média Móvel de 20 Dias e as Bandas de Bollinger Superior e Inferior. Bandas de Bollinger são equivalentes à média móvel de 20 dias mais ou menos dois desvios padrão)

Se você examinar o gráfico cuidadosamente, verá que quase todo o movimento da linha de fechamento azul está entre as duas bandas de Bollinger. Vamos examinar uma pequena seção do gráfico em detalhes.

A linha azul não está acima ou abaixo das bandas de Bollinger. Na verdade, quando a linha azul atinge a parte inferior da banda Bollinger, provavelmente ela vai se mover pela parte inferior ou subir. Quando a linha azul atinge a banda de Bollinger superior, ela provavelmente vai se arrastar ao longo do topo ou descer.

Você pode usar esses indicadores para determinar se está obtendo uma taxa de câmbio boa ou ruim. Agora, esta regra geral não é universalmente verdadeira & # 8211; só é válido em um mercado que está sendo negociado horizontalmente, sem muita alta ou baixa no momento.

Semelhante ao mercado de ações, há momentos em que as taxas de Forex mudam rapidamente. Isso é conhecido como volatilidade. Durante os períodos de volatilidade, as bandas de Bollinger se distanciam, e vice-versa, quando o mercado está estável.

Agora, alguns traders de forex profissionais chegaram à conclusão de que as bandas que são mais estreitas indicam que o mercado se tornará mais volátil no futuro, enquanto as bandas que se ampliam significam que o mercado se tornará menos volátil no futuro. Além disso, esses traders usam os dados Forex que são atualizados minuto a minuto, e não no dia-a-dia, como eu usei aqui. Isso permite que eles tomem decisões comerciais imediatas, aproveitando os pequenos movimentos de preços.

Outro indicador útil é o Bollinger Squeeze. Isso é igual a (Banda superior & Banda inferior) / Média móvel. Uma baixa de seis meses no Bollinger Squeeze indica maior volatilidade futura (se é um movimento significativo para cima ou para baixo é flagpolled por outros indicadores).

Bandas de Bollinger são notavelmente fáceis de criar no Excel. A função STDEV () é a chave & # 8211; ele calculará o desvio padrão de um conjunto de dados. Você pode baixar a planilha do Excel que usei para criar os gráficos acima clicando aqui.

Análise Técnica no Excel: Parte I & # 8211; SMA, EMA, Bollinger Bands.

Tabela De Conteúdo.

Nesta série de três partes ou artigos & # 8220; Análise Técnica no Excel & # 8221; Vamos explorar como os traders podem usar o Excel para aplicar a análise técnica (TA) aos dados históricos do mercado. Isso incluirá o cálculo de alguns dos indicadores de análise técnica mais populares e a implementação de uma planilha de backtesting de estratégia de negociação (na Parte III). O backtesting envolverá a geração de sinais de compra e venda com base em indicadores de TA e computação da estratégia P & # 038; L. Gostaríamos de salientar antecipadamente que todos os cálculos nesses artigos serão executados usando as funções padrão do Excel disponíveis no Excel 2011 e versões posteriores. Não usaremos macros VBA / Excel personalizadas. Isso é feito de propósito para manter as planilhas simples e a funcionalidade compreensível por não-programadores.

Na primeira parte desta série de artigos, criaremos uma planilha do Excel na qual usaremos fórmulas com alguns indicadores de análise técnica comuns, como: Média Móvel Simples, Bandas de Bollinger e Média Móvel Exponencial. Vamos explicar as fórmulas e incluir instruções passo a passo abaixo. Além disso, estamos fornecendo uma planilha que criamos seguindo as etapas listadas neste artigo, para que você possa usá-la em sua própria análise de dados de mercado ou como base para criar suas próprias planilhas.

Exemplo de arquivo do Excel.

Arquivo Excel (download) contendo fórmulas para cálculo de média móvel simples, Bollinger Bands e média móvel exponencial, conforme descrito neste post.

Para este exemplo, temos um arquivo CSV com 6 meses de dados SPY por hora, cobrindo 3 de setembro de 2013 & # 8211; 28 de fevereiro de 2014. SPY é um ETF que rastreia o índice S & amp; P500. Temos quase 2000 pontos de dados neste arquivo. O arquivo contém colunas de preço OHCL, volume e coluna de registro de data e hora. Aviso: este arquivo foi gerado usando o IB Data Downloader.

Arquivo de dados: historical_data_SPY_1hour_20140301 (arquivo de texto & # 8211; para fazer o download & # 8211; clique com o botão direito e selecione & # 8220; Salvar arquivo vinculado como… & # 8221;)

Média móvel simples.

Cálculo Básico.

Média Móvel Simples (SMA) é simplesmente o preço médio do último número de barras. Vamos calcular o SMA para os preços de fechamento do nosso arquivo de dados de amostra.

Calculamos uma média móvel de 20 dias com base no preço de fechamento do SPY (coluna D). Vamos adicionar o cabeçalho da coluna "SMA-20" na coluna G e digitaremos o seguinte valor da fórmula na célula G21 (já que a linha 21 é a primeira que tem dados suficientes para calcular a SMA de 20 dias):

Depois de ter retornado para salvar a fórmula, você deve ver o valor "164,57" ou próximo da célula G21. Para calcular o SMA-20 para todas as células restantes abaixo & # 8211; basta selecionar a célula G21, mover o cursor sobre a célula e clicar duas vezes no pequeno quadrado no canto inferior direito da célula. Agora você deve ver valores na coluna G calculados para o restante dos preços do SPY.

Generalização do cálculo do SMA.

Agora calculamos valores médios móveis simples de 20 dias na coluna G. É ótimo, mas e se quisermos calcular o SMA de 50 dias ou 200 dias agora? A atualização dos valores das fórmulas sempre que você quiser alterar o intervalo do SMA é bastante entediante e propensa a erros. Vamos tornar nosso cálculo mais genérico adicionando um & # 8220; length & # 8221; parâmetro. Podemos começar armazenando o parâmetro de intervalo SMA em uma célula separada para que possamos referenciá-lo em ou fórmula.

Aqui estão os passos que seguimos para implementar um cálculo genérico do SMA em nossa planilha:

Vamos começar criando uma pequena mesa no lado onde podemos armazenar alguns valores de parâmetro de entrada para nossos indicadores. Na célula O1, vamos digitar "Nome da variável", na célula P1, vamos digitar "Valor". Na célula O2, vamos digitar o nome de nossa variável: "PERIOD". Na célula P2, especificamos o valor da variável "PERIOD" que usaremos para especificar a duração do período para nosso cálculo generalizado do SMA. A alteração dessa variável acionará o recálculo do SMA com o valor do período atual. Vamos usar o valor 14 por enquanto. Vamos digitar o valor do cabeçalho da coluna "SMA" na célula H1; A coluna H conterá valores para nosso indicador genérico SMA. Na célula H2, digite esta fórmula:

Vamos dissecar essa fórmula. Agora estamos usando o valor de nossa variável PERIOD da célula P2. Tivemos que adicionar $ na frente dos números de colunas e linhas para congelar a referência à célula P2 à medida que copiamos a fórmula do SMA para outras células na coluna H. Também substituímos a referência absoluta ao intervalo de preços da coluna Fechar pela função Excel do OFFSET. OFFSET devolve um intervalo de células com base no deslocamento em termos de linhas e colunas numéricas de uma determinada referência & # 8220; & # 8221; célula. O primeiro parâmetro é a célula de referência (no nosso caso H2), o segundo é uma expressão calculando a primeira linha do intervalo com base no valor do parâmetro length ($ P $ 2), o 3º parâmetro é o deslocamento da coluna para a coluna Close (- 4), valor negativo representa deslocamento para a esquerda enquanto positivo é deslocado para a direita da célula de referência, e o último parâmetro da função com valor 1 representa a largura do intervalo retornado pela função OFFSET, que no nosso caso é apenas uma coluna: D (CLOSE)

Removendo Erros de Fórmula.

Agora, você notará que primeiro várias linhas na coluna possuem o valor de erro #REF !. Isso acontece porque não há linhas suficientes em nosso conjunto de dados para calcular o valor de SMA e o intervalo retornado pela função OFFSET ultrapassa a borda da planilha para algumas linhas. Existem várias técnicas para ocultar valores de erro no Excel. Alguns deles envolvem fórmulas que retornam valores em branco ou zero se um valor de célula contiver um erro. Embora isso seja perfeitamente válido, complica as fórmulas das células e dificulta sua leitura. Em vez disso, usaremos a formatação condicional para simplesmente ocultar os valores de erro, alterando a cor do primeiro plano para branco. Para alterar a cor da fonte da célula para branco e não usar nenhum realce de erro, siga estas instruções:

Selecione as colunas H-N no Excel: Home - & gt; Formatação condicional - & gt; Realce as regras das células - & gt; Mais regras. Na caixa de diálogo "Nova regra de formatação", selecione "Erros" e em "Formatar com ..." selecione "Formato personalizado", depois defina Cor de preenchimento como branco e cor da fonte como branco também.

Bandas de Bollinger.

Introdução.

O Bollinger Bands é um indicador simples, mas útil, que fornece informações valiosas sobre a volatilidade histórica dos preços de um instrumento financeiro, bem como o desvio atual do preço de uma média móvel. Quando os movimentos de preços se tornam mais voláteis & # 8211; as bandas se alargam, nos períodos de relativa calma & # 8211; eles se aproximam. A posição relativa do preço atual para as bandas também pode ser usada para estimar se o mercado está sobrecomprado ou sobrevendido. Se o preço atual é próximo ou cruzou a faixa superior & # 8211; o preço é considerado no território de sobre-compra, enquanto o preço próximo à faixa inferior / cruzada & # 8211; mercado subjacente é considerado sobrevendido.

Cálculo Básico.

O indicador Bollinger Bands pode ser calculado usando a média móvel simples ou a média móvel exponencial como base. Bollinger Bands consiste de três séries de dados: média móvel (simples ou exponencial) e duas linhas de desvio padrão (limite), uma acima, e uma abaixo da média móvel, geralmente a 2 desvios padrão da média móvel. A média móvel exponencial (abaixo) dá mais peso ao preço mais recente, enquanto a média móvel simples fornece um indicador mais estável e menos agitado. Há um total de 2 parâmetros de entrada: 1) período médio móvel (número de barras), 2) número de desvios padrão para as bandas inferiores da banda superior. Neste exemplo, usaremos a média móvel simples que já calculamos na coluna H (consulte as instruções na seção acima). Tudo o que resta é adicionar colunas para bandas superiores e inferiores.

Ainda estamos usando o valor do período médio móvel de 14 dias. A primeira linha que possui dados suficientes para o SMA de 14 dias é a linha 15 (já que a linha 1 é usada para o cabeçalho da coluna). A banda superior estará na coluna I, portanto, na célula I15, digitamos a seguinte fórmula:

Nesta fórmula, estamos simplesmente adicionando dois desvios padrão dos preços Close das células D2: D15 para o valor SMA.

Aqui a única diferença da fórmula anterior é que estamos subtraindo dois desvios padrão do SMA. A fórmula do Excel STDEV () calcula o desvio padrão para uma série de valores. Neste caso, estamos multiplicando o valor por 2 para obter 2 desvios padrão e adicionando / subtraindo o resultado da média móvel para gerar os valores de banda superior / inferior. Para expandir as fórmulas & # 8211; basta rolar e clicar duas vezes em um pequeno quadrado no canto inferior direito da célula para replicar a fórmula para o restante do intervalo de dados.

Computação Generalizada da Bollinger Band.

Agora, que tal generalizar a fórmula da Bollinger Band para que não tenhamos que atualizar nossas fórmulas toda vez que quisermos calcular as bandas de Bollinger para um número diferente de desvios padrão da AM ou quando mudamos a duração média móvel?

Vamos adicionar outro parâmetro à nossa tabela de variáveis ​​genéricas à direita da planilha. Vamos digitar "Std devs:" na célula O3 e 2.0 no P3. Em seguida, vamos adicionar a seguinte fórmula no I15:

Nesta fórmula, substituímos 2 por $ P $ 3 & # 8211; que aponta para nossa variável na célula P3 contendo número de desvios padrões para as bandas, e calcula o offset baseado na variável PERIOD na célula P2.

A única diferença da fórmula na etapa anterior é que substituímos + após a H15 por & # 8211; (menos), para subtrair o número de desvios padrão do SMA, e tivemos que alterar o deslocamento para a coluna de preço, notar -6, em vez de -5 no parâmetro "cols" para a função OFFSET para se referir à coluna D (CLOSE) . Não se esqueça de copiar novas fórmulas nas células I15 e J15 para o restante das respectivas células da coluna.

Agora você pode alterar os valores das variáveis ​​“PERIOD” e “Std devs” nas células P2 & amp; P3, e os valores de SMA e Bollinger Band são automaticamente recalculados.

Bollinger Bands Chart no Excel.

Assista a este vídeo com instruções para adicionar um gráfico da Bollinger Band à planilha criada acima.

Média Móvel Exponencial.

A média móvel exponencial (EMA) é o tipo de média móvel que é semelhante a uma média móvel simples, exceto pelo fato de que mais peso é dado aos dados mais recentes. A média móvel exponencial também é conhecida como & ldquo; média móvel ponderada exponencialmente & # 8221 ;.

Instruções de computação.

Usaremos a coluna K para calcular o EMA. Vamos definir nosso valor de PERIOD para 1 (célula P2), para que possamos inserir a fórmula na parte superior de nossa planilha e ter alguns valores que possamos ver inserindo as fórmulas. Podemos definir PERIOD para qualquer valor depois de terminar e ter o EMA (e o SMA) recalculado automaticamente. Na célula K2, configuramos o primeiro valor da série EMA para ser simplesmente igual ao valor Close (D2) na mesma linha, apenas porque precisamos “semear” a computação EMA com algum valor sensível.

Nessa fórmula, multiplicamos o preço de fechamento da linha (D3) pela função de expoente, usando $ P $ 2 para referenciar nossa variável "número de períodos" e adicionamos ao resultado o valor de EMA anterior (K2), multiplicado "1- o expoente" . Essa é a fórmula padrão do EMA.

Parte I Conclusão.

Nesta primeira parte de nossa série de 3 partes, calculamos os indicadores de análise técnica de Média móvel simples, Bandas de Bollinger e Média móvel exponencial para nosso conjunto de dados históricos de amostra. Na próxima parte, abordaremos dois dos mais famosos indicadores de análise técnica: MACD e RSI.

Antes de continuar lendo esta série de artigos, gostaríamos de chamar sua atenção para alguns livros que selecionamos de um grande número de volumes disponíveis sobre os temas de análise técnica e negociação com o Microsoft Excel. Descobrimos que as seleções listadas abaixo fornecem informações fundamentais inestimáveis ​​sobre o uso de análise técnica e geração, teste e execução de ideias de negociação baseadas no Excel. Combinar o material descrito nesses livros permitirá que você desenvolva e teste seus próprios sistemas de negociação e leve-os aos mercados mais cedo e com mais confiança.

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Eu criei este post para ajudar as pessoas a aprender seis estratégias de negociação de Bollinger Bands altamente eficazes que poderiam começar a usar imediatamente.

Então algo aconteceu.

Crie uma estratégia vencedora: veja como você pode aprender a negociar ações, futuros e bitcoins sem risco.

Eu percebi depois de olhar toda a internet (sim, eu li todas as páginas), houve uma lacuna de informação sobre o tema do Bollinger Bands.

Bem que meu amigo para hoje!

Neste guia, vou compartilhar com você uma ampla gama de tópicos, desde as minhas estratégias de negociação Bollinger Bands favoritas até a grande questão que vem surgindo ultimamente - como usar o Bollinger Bands para negociar futuros de bitcoin.

Há muita informação poderosa aqui, então, por favor, resista ao impulso de ler rapidamente. Vamos fazer isso!

Capítulo 1: Visão geral das bandas de Bollinger.

Eu sei o que você está pensando: "Ah, não, não outra introdução chata em um indicador técnico."

Normalmente, eu concordaria, mas criamos um vídeo legal que ajudará você a se familiarizar com o indicador. O vídeo fornece uma visão geral das configurações de comércio antes de nos aprofundarmos nas estratégias mais avançadas.

Vídeo de Bollinger Bands Explained.

Indicador de bandas de Bollinger.

Eu prometo que vou fazer isso tão indolor quanto possível, mas seria errado da minha parte não dar aos novatos a introdução de "quem criou e o que é" Bollinger Bands.

Para todos que você dirige Audi, não há comerciantes de latte de espuma, sinta-se livre para pular para o Capítulo 2.

Agora de volta ao nosso programa regularmente agendado.

Bollinger Bands é um poderoso indicador técnico criado por John Bollinger. Alguns traders vão jurar que uma estratégia de Bollinger Bands é fundamental para o sucesso deles (se você encontrar pessoas assim, esteja cansado). Não há grails santos ou almoços grátis no negócio de negociação).

Bollinger Bands encapsula o movimento de preço de uma ação. Ele fornece limites relativos de altos e baixos. O ponto crucial do indicador Bollinger Band é baseado em uma média móvel que define a "tendência" de médio prazo com base no período de tempo que você está visualizando.

Este indicador de tendência é conhecido como faixa intermediária. A maioria dos aplicativos de gráficos de ações usa uma média móvel de 20 períodos para as configurações padrão das Bandas de Bollinger. As bandas superior e inferior são então uma medida de volatilidade para o lado positivo e para baixo. Eles são calculados como dois desvios padrão da banda do meio.

Cálculo de Bandas de Bollinger:

Banda superior = banda média + 2 desvios padrão.

Banda Média = média móvel de 20 períodos (a maioria dos pacotes de gráficos usa a média móvel simples)

Banda Inferior = Banda Média - 2 desvios padrão.

O gráfico abaixo ilustra as bandas superior e inferior.

Então, se eu tentasse traduzir os últimos parágrafos em linguagem simples, para minimizar o número de testes globais de olho, o indicador Bollinger Band foi criado para conter o preço na maior parte do tempo. A Investopedia mencionou que o preço está contido 90% do tempo, mas não tenho ideia de como eles chegaram a esse valor.

De minha própria experiência de negociação, é raro que uma segurança negocie fora das bandas.

Quais são as configurações ideais das bandas de Bollinger?

Independentemente da plataforma de negociação, você provavelmente verá uma janela de configurações como a seguinte ao configurar o indicador Bollinger Bands.

Configurações de Bandas de Bollinger.

Se você é novo na negociação, você vai perder dinheiro em algum momento. Esse processo de perda de dinheiro geralmente leva a uma análise excessiva. Enquanto a análise técnica pode identificar coisas invisíveis em um ticker, também pode ajudar na nossa morte.

Nos tempos antigos, havia pouco para analisar. Portanto, você pode ajustar seu sistema até certo ponto, mas não de maneira que possamos ajustar e aperfeiçoar continuamente nossa abordagem de negociação hoje.

Caso em questão, as configurações do indicador Bollinger Bands. Embora a configuração seja muito mais simples do que muitos outros indicadores, ela ainda oferece a capacidade de executar testes de otimização ilimitados para tentar extrair o último pedaço de suco do estoque.

O problema com esta abordagem é depois de mudar o tamanho para 19.9 (sim, as pessoas irão para decimais), 35 e de volta para 20; ainda se resume a sua capacidade de gerenciar seu dinheiro e fazer um lucro.

Meu forte conselho para você é não ajustar as configurações. É melhor ficar com 20, pois esse é o valor que a maioria dos traders está usando para tomar suas decisões.

Eu sempre gosto de saber o que está vindo contra mim, em vez de tentar procurar algum cenário secreto.

Agora que cobrimos o básico, vamos direcionar nosso foco para as 6 principais estratégias de negociação de Bollinger Bands.

Quero dizer, é por isso que estamos todos aqui hoje, certo?

Bollinger Bands Infográfico.

Antes de entrarmos nas estratégias, olhe para o infográfico abaixo intitulado '15 Coisas para saber sobre Bollinger Bands '.

As informações contidas no gráfico ajudarão você a entender melhor as técnicas mais avançadas detalhadas posteriormente neste artigo.

15 coisas a saber sobre Bollinger Bands.

Bollinger Bands Skills Assessment.

Última lombada eu prometo. Antes de mergulhar nas estratégias, experimente esta avaliação de habilidades do Bollinger Bands para ver como você compreende bem o indicador e o que aprendeu até agora. Você simplesmente seleciona se acha que um estoque vai subir ou cair com base em como o preço está interagindo com as bandas de Bollinger.

Capítulo 2: Estratégias de Negociação da Bollinger Band.

Muitos de vocês já ouviram falar de padrões populares de análise técnica, como topos duplos, fundos duplos, triângulos ascendentes, triângulos simétricos, cabeça e ombros, superior ou inferior, etc.

Bem, o indicador Bollinger Bands pode adicionar um pouco mais de poder de fogo à sua análise, avaliando a força potencial dessas formações.

Vamos descompactar cada estratégia, para que você possa identificar qual delas funcionará melhor com seu estilo de negociação.

# 1 Estratégia - Double Bottoms e Bollinger Bands.

Uma estratégia comum de Bollinger Band envolve uma configuração de fundo duplo.

O fundo inicial desta formação tende a ter um volume substancial e um forte recuo de preço que se fecha fora da Banda de Bollinger inferior. Esses tipos de movimentos normalmente levam ao que é chamado de "rally automático". A alta do rally automático tende a servir como o primeiro nível de resistência no processo de construção da base que ocorre antes que o estoque se mova mais alto.

Depois que o rali começa, o preço tenta testar novamente as baixas mais recentes que foram impostas para desafiar o vigor da pressão de compra que vinha naquele fundo.

Muitos técnicos da Bollinger Band procuram essa barra de reteste para imprimir dentro da banda inferior. Isso indica que a pressão descendente no estoque diminuiu e há uma mudança de vendedores para compradores. Além disso, preste muita atenção ao volume; você precisa vê-lo cair drasticamente.

Abaixo está um exemplo do fundo duplo fora da faixa inferior que gera um rally automático. A configuração em questão foi para FSLR a partir de 30 de junho de 2011. A ação bateu uma nova baixa com uma queda de 40% no tráfego a partir do último balanço baixo. Para finalizar, o castiçal lutou para fechar fora das bandas. Isso levou a uma alta acentuada de 12% nos próximos dois dias.

Bollinger Bands Double Bottom.

Estratégia # 2 - Reversões com Bollinger Bands.

Reversões com bandas de Bollinger.

Outro método de negociação simples, mas eficaz, é o enfraquecimento das ações quando elas começam a imprimir fora das bandas. Agora, vamos dar mais um passo e aplicar uma pequena análise de velas para essa estratégia.

Por exemplo, em vez de reduzir um estoque à medida que ele passa pelo limite de banda superior, aguarde para ver como esse estoque é executado. Se a ação se rompe e depois fecha perto de sua baixa e ainda está completamente fora das bandas de Bollinger, isso geralmente é um bom indicador de que a ação irá se corrigir no curto prazo.

Você pode então tomar uma posição curta com três áreas de saída de alvo: (1) faixa superior, (2) faixa intermediária ou (3) faixa inferior. No exemplo abaixo, as ações Direxion Daily Small Cap Bull 3x (TNA) de 29 de junho de 2011 tiveram uma boa diferença na parte da manhã fora das bandas, mas fecharam um centavo na baixa.

Como você pode ver no gráfico, o castiçal parecia terrível. O estoque rapidamente rolou e deu um mergulho de quase 2% em menos de 30 minutos.

Bollinger Band Reversal.

Estratégia # 3 - montando as bandas.

Montando as bandas.

O maior erro que muitos novatos da Bollinger Bands cometem é que eles vendem as ações quando o preço toca a faixa superior ou compram quando alcança a faixa mais baixa.

O próprio Bollinger afirmou que um toque na banda superior ou banda inferior não constitui um sinal de compra ou venda.

Não só vi, mas também troquei a estratégia de montar a banda como uma continuação.

Veja o exemplo abaixo e observe o aperto das bandas de Bollinger logo antes da fuga.

No meu ponto anterior, a penetração de preço das bandas sozinha não pode ser uma razão para encurtar ou vender uma ação.

Observe como o volume explodiu no breakout e o preço começou a ficar fora das bandas; estas podem ser configurações extremamente lucrativas, se você lhes der espaço para voar.

Exemplo de BSC Bollinger Band.

Eu quero tocar na banda do meio novamente. Apenas como um lembrete, a faixa intermediária é definida como uma média móvel simples de 20 períodos em muitas aplicações de gráficos.

A linha do meio pode representar áreas de suporte em retrocessos quando o estoque estiver montando as faixas. Você pode até aumentar sua posição no estoque quando o preço recuar para a linha do meio.

Em termos de identificar quando a tendência está perdendo força, a falha do estoque para continuar a acelerar fora do Bollinger Bands indica um enfraquecimento na força do estoque. Este seria um bom momento para pensar em sair de uma posição ou sair completamente.

Estratégia # 4 - Bollinger Bunch Squeeze.

Outra estratégia de negociação da Bollinger Bands é avaliar o início de um novo aperto.

John criou um indicador conhecido como a largura da banda. Esta fórmula de largura de banda de Bollinger é simplesmente (valor superior da banda de Bollinger - valor inferior da faixa de Bollinger) / valor médio da banda de Bollinger (média movente simples).

A ideia, usando gráficos diários, é que quando o indicador atinge seu nível mais baixo em 6 meses, você pode esperar que a volatilidade aumente. Isso remonta ao aperto das bandas que mencionei acima. Esta ação de apertar do indicador da banda de bollinger prenuncia um grande movimento. Você pode usar sinais adicionais, como expansão de volume, ou o indicador de distribuição de acumulação.

Essas outras indicações adicionam mais evidências de um potencial Bollinger Band squeeze.

Precisamos ter uma vantagem quando negociamos um squeeze de banda de bollinger porque essas configurações podem enganar o melhor de nós.

Observe acima no gráfico do BSC (Estratégia # 3) como o preço do Bollinger se expandiu na abertura do 26/9.

Ele imediatamente inverteu, e todos os comerciantes foram forjados. Você não tem que espremer cada centavo fora de um comércio. Espere por alguma confirmação da fuga e depois vá com ela. Se você está certo, vai muito mais longe em sua direção. Observe como o preço e o volume quebraram ao aproximar-se dos altos falsos da cabeça (linha amarela).

A ponto de esperar pela confirmação, vamos ver como usar o poder de um Bollinger Band squeeze em nosso benefício. Abaixo está um gráfico de 5 minutos da Research in Motion Limited (RIMM) de 17 de junho de 2011. Repare como levando até a brecha da manhã as bandas eram extremamente apertadas.

Bolas de Bollinger Apertadas.

Agora, alguns traders podem adotar a abordagem de negociação elementar de encurtar as ações a descoberto com a suposição de que a quantidade de energia desenvolvida durante o aperto das bandas levará o estoque muito mais baixo. Outra abordagem é aguardar a confirmação dessa crença.

Então, a maneira de lidar com esse tipo de configuração é (1) esperar que o castiçal retorne dentro do Bollinger Bands e (2) tenha certeza de que existem algumas barras internas que não quebram a parte baixa da primeira barra e (3) curto no intervalo da baixa do primeiro candelabro.

Com base na leitura desses três requisitos, você pode imaginar que isso não acontece com muita frequência no mercado, mas quando isso acontece, é outra coisa. O gráfico abaixo descreve essa abordagem.

Bollinger Bands Gap Down Estratégia.

Agora vamos ver o mesmo tipo de configuração, mas no lado mais longo. Abaixo está um instantâneo do Google de 26 de abril de 2011. Repare como o GOOG passou pela faixa superior ao ar livre, teve um pequeno retrocesso dentro das bandas e depois ultrapassou a altura do primeiro candelabro. Esses tipos de configurações podem ser poderosos se eles acabarem montando as bandas.

Bollinger Bands Gap Up Estratégia.

Estratégia # 5 - Encaixe de volta ao meio das bandas.

Esta estratégia é para aqueles de nós que gostam de pedir muito pouco dos mercados. Essencialmente, você está esperando o mercado se recuperar das bandas de volta à linha do meio.

O que eu gosto sobre esta estratégia é que você vai bater uma alta porcentagem de ganhos ao longo do tempo.

Você não está obcecado em se posicionar e balançar a seu favor. Nem você está olhando para ser uma espécie de profeta e tentar prever o quão longe uma ação deve ou não deve ser executada.

Por não pedir muito, você será capaz de retirar com segurança o dinheiro do mercado em uma base consistente e, finalmente, reduzir as flutuações selvagens do saldo da sua conta, o que é comum para os comerciantes que assumem grandes riscos.

Meio das bandas.

A chave para essa estratégia é aguardar um teste da linha intermediária antes de entrar na posição. Você pode aumentar sua probabilidade de fazer uma negociação vencedora se seguir a direção da tendência primária e houver uma quantidade considerável de volatilidade.

Como você pode ver no exemplo acima, observe como o estoque teve um aumento agudo, apenas para recuar para o meio da linha. Você gostaria de entrar na posição após a tentativa fracassada de quebrar a desvantagem.

Você pode então vender a posição em um teste da banda superior. Se você tem um apetite por risco, você pode montar as bandas para determinar onde sair da posição.

Estratégia # 6 - Comércio dentro das bandas.

Este é honestamente o meu favorito das estratégias. Se eu lhe desse qualquer outra indicação de que preferia um dos outros sinais, esqueça o que eu disse antes.

A maior parte do dinheiro a ser feito no mercado, com risco mínimo, está nas margens.

Da mesma forma que dizemos que o futebol é um jogo de polegadas, a negociação é a mesma.

Você, é claro, pode fazer uma tonelada de dinheiro fazendo grandes apostas, mas esses tipos de operadores não conseguem passar por uma longa carreira de negociação (20 anos ou mais).

Primeiro, você precisa encontrar uma ação que esteja presa em um intervalo de negociação. Quanto maior o intervalo, melhor.

Bollinger Bands Range.

Agora, olhando para este gráfico, sinto uma sensação de aborrecimento vindo sobre mim. Isso é porque é muito mais divertido dizer a si mesmo e aos outros que você esmagou um dia de comércio de 20% em um dia.

No entanto, pela minha experiência, os caras que tiram dinheiro do mercado quando se apresentam, são os que ficam com uma grande pilha de dinheiro no final do dia.

No exemplo acima, você apenas compra quando uma ação testa o limite inferior de sua faixa e a faixa inferior. Por outro lado, você vende quando o estoque testa a alta da faixa e a faixa superior.

A chave para essa estratégia é um estoque com uma faixa de negociação claramente definida. Desta forma, você não está negociando as bandas cegamente, mas está usando as bandas para avaliar quando uma ação foi longe demais.

Você poderia argumentar que não precisa das bandas para executar essa estratégia. No entanto, ao ter as bandas, você pode validar se um título está em uma fase de baixa volatilidade ou baixa, revisando a aparência das faixas.

Uma maneira mais simples de dizer isso é que as bandas ajudam a validar que o estoque está preso em um intervalo.

Então, ao invés de tentar ganhar muito, você apenas joga o range e coleta todos os seus centavos em cada oscilação de preço da ação.

O que fazer quando as bandas falham?

Esta seção vai se sentir como um bom respingo frio de água bem na sua cara.

Você não acha que eu ia apenas pintar essa imagem rosada de trocar a felicidade, não é?

Como qualquer outra coisa no mercado, não há garantias. O Bollinger Bands pode ser uma ótima ferramenta para identificar a volatilidade em uma segurança, mas também pode ser um pesadelo quando se trata de traders novatos. Não pule adiante, mas vou abordar isso a partir da minha experiência pessoal um pouco mais adiante neste artigo.

Como qualquer outro sinal de negociação, você precisará sair de sua posição sem reservas.

Não sair do mercado pode ser desastroso, já que três das estratégias acima mencionadas tentam capturar os benefícios de um pico de volatilidade.

Por exemplo, imagine que você é um short que reverte de volta para os altos e começa a montar as bandas. O que você faria?

Deixe-me ajudá-lo se você estiver confuso - mate o comércio!

Enquanto as bandas fazem um ótimo trabalho de encapsular o movimento dos preços, é preciso apenas um estoque extremamente volátil para mostrar que as bandas não são nada mais do que a tentativa fracassada do homem de controlar o incontrolável.

Embora ainda haja mais conteúdo para você consumir, lembre-se de uma coisa - você deve ter paradas no lugar!

Qual estratégia funciona melhor?

Esta é a pergunta óbvia para quem lê este artigo.

Esta é uma pergunta tão difícil de responder. Eu odeio dizer isso, mas é a verdade sincera.

Para mim, existem duas estratégias que funcionam - 5 e 6.

Agora, por favor, não tome isso como um exemplo onde eu não posso tomar uma decisão.

5 e 6 funciona bem, mas em dois tipos muito diferentes de mercados.

Estratégia 5 - Encaixe de volta na banda média, funcionará em mercados muito fortes. # 5 permite-lhe a flexibilidade de saltar em um estoque quente, enquanto reduz o seu risco enquanto você aguarda o recuo.

Eu tenho sido um comerciante de breakout por anos e deixe-me dizer-lhe que a maioria das fugas falhar. Para não dizer que os recuos não têm seus próprios problemas, mas você pelo menos minimiza seu risco não comprando no topo.

Mudando as marchas para a estratégia # 6 - Trade Inside the Bands, essa abordagem funcionará bem em mercados paralelos.

Essa abordagem também terá uma alta porcentagem de ganhos.

Como sei que tem uma alta porcentagem de ganhos?

Porque você não está pedindo muito do mercado em termos de movimento de preços. Da minha experiência pessoal de colocar milhares de negociações, quanto mais lucro você procurar no mercado, menor a probabilidade de você estar certo.

Agora, enquanto as estratégias 5 e 6 funcionam melhor para mim, o que você diz?

Como a negociação é uma jornada pessoal, criei essa matriz de estratégia / perfil para ajudá-lo a descobrir o que funcionará melhor para você.

Estratégia # 1 Double Bottoms - isto é para o técnico puro. O trader que vai analisar todo o mercado procurando uma configuração específica. Isso exigirá muita paciência para identificar a configuração, já que você realmente precisa da segunda parte inferior para violar as bandas para gerar um poderoso sinal de compra. Estratégia # 2 Reversões - chamando todos os meus tomadores de risco. Essa abordagem é fantástica quando você acerta, porque a reversão despejará dinheiro em sua conta. No entanto, faça as coisas errarem, e a dor muitas vezes pode deixá-lo paralisado de tomar qualquer ação. Você deve ser rápido em seus dedos e disposto a cortar um perdedor sem piscar. Estratégia # 3 Riding the Bands - isto é para todos os meus rebatedores de home run lá fora. Você deve ter a vontade de ganhar apenas uma média de 20% a 30% de ganho, porque você ganhará todo o seu dinheiro com os grandes movimentos. Isso parece fácil, não é? Bem, eu tentei sistemas que têm baixos percentuais de vitórias e falhei todas as vezes. Isso é porque eu sou um mau perdedor. Portanto, não posso lidar com estar errado com pouca frequência. Então, se você quiser ter menos ação e pode lidar seriamente com o fato de estar errado oito vezes em dez vezes, esse sistema será perfeito para você. Estratégia # 4 The Squeeze - isto para mim é a melhor configuração para os operadores que querem o potencial de lucro de montar as bandas, mas são capazes de ganhar dinheiro rápido como as coisas vão a seu favor. Você pode tomar uma das duas abordagens com a estratégia de squeeze. Para os operadores mais arriscados, você pode entrar antes do intervalo e capturar todos os ganhos. Comerciantes mais conservadores podem esperar pela quebra e então procurar por uma configuração de retração na direção da tendência primária. Estratégia # 5 Jogando a média móvel - esta estratégia é para todos os comerciantes de pullback. Você está procurando por ações que estão tendendo fortemente e, em seguida, ter uma reação de volta para a média móvel de 20 períodos. Esta configuração funciona muito bem quando o dia de negociação do Nikkei e geralmente se desenvolve um pouco depois de quarenta e cinco minutos na sessão. Estratégia # 6 Negociando o Range - Eu acho que já elogiei o suficiente. Para mim, tudo se resume ao simples fato de os mercados estarem limitados em 80% do tempo. Então, se você precisa de emoções, essa estratégia vai colocá-lo para dormir. Você provavelmente vai querer se concentrar em # 2, # 3 ou # 4.

Capítulo 3: Bollinger Bands and Cryptocurrencies.

Além das estratégias, há alguns itens relacionados às bandas de bollinger que eu preciso cobrir que fornecerão uma imagem completa do indicador.

Não se preocupe, não vou fazer uma aula de história sobre criptomoedas com detalhes de onde David Chaum foi para a faculdade.

Eu quero centrar esta parte do artigo em torno de como você pode usar Bollinger Bands para trocar bitcoin.

Eu estava lendo um artigo na Forbes, e ele destacou 6 oscilações voláteis de bitcoin a partir de novembro de 2017 até março de 2018. As oscilações variam de ganhos de 223% a perdas de 40%.

Então, eu queria fazer minha própria pesquisa e olhei para as oscilações de preço mais recentes do Bitcoin na plataforma Tradingsim.

Para ver a porcentagem de ganho / perda, passe o mouse sobre cada cenário.

Essas oscilações de preço são de tirar o fôlego!

Vamos nos aprofundar nessa ação de preço, olhando para os gráficos.

Rally do feriado de Bitcoin 2017.

Vejamos o período de 22 de dezembro de 2017 a 27 de dezembro de 2017. Durante esse período, o Bitcoin passou de um mínimo de 12.265 para um máximo de 16.545. Isso representa uma corrida de.

Vamos descompactar isso um pouco mais. Você percebe que esses ganhos foram em grande parte feitos ao longo de 3 dias de negociação?

Eu estou ficando um pouco mais velho agora e esperançosamente um pouco mais sábio e esse tipo de dinheiro que rápido, eu aprendi é quase impossível para eu entender. A guerra psicológica dos altos e baixos torna-se incontrolável.

Então, isso me fez pensar, aplicando bandas de bollinger em um gráfico de futuros de bitcoin ajudou a fazer o comércio certo?

Bitcoin com bandas de Bollinger.

Eu indiquei no gráfico onde o bitcoin fechou fora das bandas como um possível ponto de virada tanto para o rally quanto para o selloff. Mas vamos ser honestos aqui, este é um gráfico de 60 minutos de uma segurança altamente volátil.

Você deve honestamente perguntar a si mesmo se você tem a disciplina necessária para tomar decisões fracionadas para agendar esse negócio, certo?

A única coisa que as bandas de bollinger conseguem fazer como promessa é conter a ação do preço, mesmo em algo tão selvagem quanto o bitcoin.

Como você pode ver, o gráfico de 60 minutos está ocupado, então vamos levar as coisas ao nível diário.

Para este exemplo, vamos rever o rali da baixa de 5.980 em 06/02/2018 para uma alta de 11.785 em 20/02/2018.

Bitcoin 97% de ganho em 11 dias.

Eu sinceramente acho difícil determinar quando bitcoin vai dar uma olhada nas bandas. Este gráfico ilustra 97% de um período de 11 dias.

Não é que as bandas estejam fazendo nada errado ou não estão funcionando. O Bitcoin está apenas ilustrando a dura realidade ao negociar criptomoedas voláteis que não há espaço para erros.

Eu pessoalmente não negocio bitcoin, mas depois de olhar para o balanço de preços mais recente usando bandas de bollinger, algumas coisas me vêm à mente:

Honre suas paradas. Eu sei que às vezes nos falamos em "coisas vão dar certo", mas com títulos voláteis você está essencialmente apostando. Só invista dinheiro que esteja disposto a perder. Perder nunca deve ser o seu objetivo, mas o que eu quero dizer é que você não deve arriscar sua casa ou moedas de criptografia de poupança de vida. Curto com cautela. Criptomoedas podem ir em corridas enormes em um curto período de tempo, então você precisa se certificar de que você honre novamente as paradas e tenha dinheiro suficiente à mão para evitar chamadas de margem.

Capítulo 4: Combinando Bollinger Bands e Bollinger Bands Width.

Emparelhar o indicador de largura da Bollinger Band com Bollinger Bands é como combinar a combinação perfeita de vinho tinto e carne que você pode encontrar.

Na seção anterior, falamos sobre ficar longe de alterar as configurações. Bem, se você realmente pensar sobre isso, todo o seu raciocínio para mudar as configurações, em primeiro lugar, é na esperança de identificar como uma segurança provavelmente se moverá com base em sua volatilidade.

Uma maneira muito mais fácil de fazer isso é usar a largura das bandas de Bollinger. Em suma, o indicador de largura BB mede o spread das bandas para a média móvel para medir a volatilidade de uma ação.

Porque é que isto é importante para ti?

Bem, agora você tem uma leitura real da volatilidade de um título, então você pode olhar para trás ao longo de meses ou anos para ver se há algum padrão repetitivo de como o preço reage quando atinge extremos.

Ainda não acredita em mim? Veja a imagem abaixo usando as bandas Bollinger Bands e Bollinger Band.

Terceira vez é o charme - Bollinger Band Width.

Observe como a largura da Bollinger Band testou o nível 0,0087 três vezes. O outro ponto de nota é que em cada teste anterior, a alta do indicador fez um novo recorde, o que implicava que a volatilidade estava se expandindo após cada período de silêncio.

Como trader, você precisa separar a ideia de uma baixa leitura com o indicador de largura Bollinger Bands com a diminuição do preço.

Lembre-se, Bollinger Band width está informando que um movimento pendente está chegando, a direção e a força estão à altura do mercado.

Neste exemplo, a Sciclone Pharmaceuticals (SCLN) teve um enorme aumento de US $ 9,75 para 11,12.

Eu deixei de mencionar que este é um gráfico de 5 minutos do SCLN?

Se você tivesse acabado de olhar para os Bollinger Bands, seria quase impossível saber que um movimento pendente estava chegando. Você não teria como saber que 0,0087 era um nível que existia, muito menos um nível que poderia desencadear um movimento de preços tão grande.

Este é apenas mais um exemplo de por que é importante parear o Bollinger Bands com outros indicadores e não usá-lo como uma ferramenta autônoma.

Capítulo 5: Bandas de Bollinger podem prever movimentos enormes de preços?

Isso é sempre divertido.

Pode um indicador de alguma forma fornecer pistas de um grande balanço de preços?

Com o bull market claramente ultrapassado, a volatilidade caiu para um mínimo de vários anos.

Big Run no E-Mini Futuros.

O gráfico acima é do E-Mini Futures. Eu quero mergulhar no E-Mini porque a regra geral é que o dinheiro inteligente moverá o mercado de futuros que, por sua vez, direciona o mercado à vista.

Provavelmente é um pouco difícil ver a explosão na volatilidade, então vamos ampliar o gráfico.

Quem sabia que um top estava em?

Olhando para o gráfico dos futuros do E-mini, o pico da vela estava completamente dentro das bandas. Além do fato do E-mini estar montando as bandas por meses, como você saberia que havia uma grande chance?

Agora que construí uma tremenda antecipação, vamos ver se existe uma maneira de identificar uma borda.

Lembre-se que no Capítulo 4, a largura da Bollinger Bands pode fornecer uma indicação antecipada de um movimento pendente, à medida que a volatilidade aumenta.

No exemplo acima, a volatilidade do E-Mini teve dois breakouts antes do pico de preço. Primeiro, a largura da Bollinger Bands estava enrolada há aproximadamente cinco meses antes de começar.

Se isso não foi suficiente para convencê-lo, então o segundo intervalo acima da alta de 8 meses do Bollinger Band foi seu segundo sinal.

Após essas primeiras indicações, o preço subiu e o valor da largura da banda Bollinger subiu.

Capítulo 6: Aplicando Bollinger Bands a um Indicador de Volatilidade.

A inspiração para esta seção é do filme Teenage Mutant Ninja Turtles, em que Michelangelo fica super empolgado com uma fatia de pizza e a compara a um vídeo engraçado de um gato jogando pauzinhos com pauzinhos.

O ponto é, é tão lá fora que temos que experimentá-lo para ver se funciona.

Até o momento, aplicamos o Bollinger Bands ao Proshares VIX Short-Term Futures para ver se havia alguma pista antes do movimento dos principais preços discutido no Capítulo 5 no final de janeiro / início de fevereiro de 2018.

Alguma coisa sobressair que o leve a acreditar que é provável que ocorra uma expansão da volatilidade?

Olhe com firmeza e resista ao impulso de digitalizar alguns centímetros pela página em busca da resposta.

Bem, é claro, o VIXY teve uma fuga por 2/2/2018, mas neste momento você teria perdido uma grande parte do colapso inicial de preço.

Deixe-me dizer-lhe, quando você está negociando em tempo real, a última coisa que você quer fazer é chegar atrasado para uma festa. Mais vezes do que não, você será o único deixado na limpeza depois que todo mundo já se divertiu.

Breakout de VIXY.

Foi muito sutil, mas você pode ver como as bandas estavam cada vez mais apertadas de setembro a dezembro. Durante esse tempo, o Vixy respeitou a faixa do meio.

Houve um período no final de novembro, quando os castiçais saltaram ligeiramente sobre a linha do meio, mas as velas estavam vermelhas e imediatamente rolaram.

No entanto, no final de janeiro, você pode ver os castiçais não apenas fechados acima da linha do meio, mas também começaram a imprimir velas verdes.

Agora, alguém poderia argumentar que isso não era informação suficiente para tomar uma decisão comercial. Essa é uma afirmação justa.

Você precisaria de um olho treinado e ter um bom controle dos indicadores de amplitude do mercado para saber que esse era o começo de algo real.

Havia uma outra pista no gráfico. Você pode ver isso?

Este é um pouco mais óbvio e é o pickup em volume.

Há o volume climático óbvio que salta do gráfico, mas houve uma ligeira recuperação no final de janeiro, que foi outro indicador de que o dinheiro inteligente estava começando a lucrar antes do início das férias de primavera.

Banda de Bollinger.

Acabei de bater em você com uma tonelada de grandes informações sobre tudo, desde como calcular bandas para estratégias de negociação acionáveis. Vamos dar alguns minutos para testar seu conhecimento com um teste divertido para ver quanto você reteve.

Capítulo 7: Bollinger Bands Recursos úteis e minha experiência pessoal com Bollinger Bands.

Tópicos mais populares de Bollinger Bands.

Isso dá uma ideia de quais tópicos da Bollinger Bands são importantes para outros comerciantes, de acordo com o Google. Por que isso é importante?

É sempre bom saber o que os outros traders estão pensando, pois isso pode ajudá-lo a desenvolver sua vantagem.

Ao pairar sobre cada termo, você verá o quanto as empresas estão dispostas a pagar por cada frase. Como sempre com a negociação - siga o dinheiro inteligente.

Minha jornada com as bandas.

É seguro dizer que o Bollinger Bands é provavelmente um dos indicadores técnicos mais populares em qualquer plataforma de negociação.

Se a memória me serve corretamente, Bollinger Bands, médias móveis e volume foram provavelmente o meu primeiro gosto da vida.

Bem, a partir de hoje, eu não uso mais Bollinger Bands na minha negociação. Isso não significa que eles não possam trabalhar para você, mas meu estilo de negociação exige que eu use um gráfico limpo.

Então, como acabei abandonando as bandas?

Eu tenho tendência a analisar configurações; é o que eu faço.

Portanto, quanto mais sinais no gráfico, mais provável eu devo agir em resposta ao dito sinal. É aqui que o Bollinger Bands expõe minha falha comercial.

Por exemplo, se um estoque explodir acima das bandas, o que você acha que está passando pela minha cabeça? Você adivinhou certo, vende!

O estoque poderia estar apenas começando sua gloriosa mudança para o céu, mas eu sou incapaz de lidar mentalmente com o movimento, porque tudo o que posso pensar é que o estoque precisa voltar para dentro das bandas.

Day Trading em 2007.

Flashback para 2007, quando eu estava começando no day trading; Eu não tinha ideia do que estava fazendo.

Em vez de tomar o tempo para praticar, eu estava determinado a dar lucro imediatamente e estava testando diferentes idéias.

Um dos primeiros indicadores que testei foi o Bollinger Bands.

Por quê? É um dos indicadores mais populares.

Eu decidi trocar o couro cabeludo. Eu venderia toda vez que o preço atingisse as bandas mais altas e comprasse quando atingisse a banda inferior. É muito ruim, eu sei.

From what I remember, I tried this technue for about a week, and at the end of this test, I had made Tradestation rich with commissions.

The key flaw in my approach is that I did not combine Bollinger Bands with any other indicator. This left me putting on so many trades that at the end day, my head was spinning.

What it Takes to Trade with Bollinger Bands.

To harness the power of Bollinger Bands; you need to learn how the bands interact with the price of a security. At the end of the day, Bollinger Bands are a means for measuring volatility. So, it's not something you can just pick up and use for buy and sell signals.

Just as you need to learn specific price patterns, you also need to find out how Bollinger Bands respond to certain price movements.

This ability to identify the setups will help you avoid the false signals from the real ones.

This level of mastery only comes from placing hundreds, if not thousands of trades in the same market.

Bollinger Bands in the Trading Community.

I went onto Amazon to search for the most popular books to see who the leaders are in the space.

No surprise, John Bollinger had the most popular book - "Bollinger on Bollinger Bands."

The thing that surprised me is that I couldn't find many other famous authors or experts in the space. I'm not sure if this is because there aren't many people interested or if other traders stay out of the bollinger bands arena because John is so actively evangelizing the bands.

The books I did find were written by unknown authors and honestly have less material than what I have composed in this article. The other hint that made me think these authors were not legit, is their lack of the registered trademark symbol after the Bollinger Bands title, which is required by John for anything published related to Bollinger Bands.

Conversely, when I search on Elliott Wave, I find a host of books and studies both on the web and in the Amazon store.

I am still unsure what this means exactly. With there being millions of retail traders in the world, I have to believe there are a few that are crushing the market using Bollinger Bands.

I just struggled to find any real thought leaders outside of John. I write this not to discredit or credit trading with bands, just to inform you of how Bollinger Bands are perceived in the trading community.

What are the Best Time Frames for Trading with Bollinger Bands?

Bollinger Bands work well on all time frames. Remember, price action performs the same, just the size of the moves are different.

What are the Best Markets for Bollinger Bands?

Without a doubt, the best market for Bollinger Bands is Forex. Currencies tend to move in a methodical fashion allowing you to measure the bands and size up the trade effectively.

Next, I would rank futures because again you can begin to master the movement of a particular contract.

Last on the list would be equities. The captain obvious reason for this one is due to the unlimited trading opportunities you have at your fingertips.

It's one thing to know how the E-mini contract will respond to the lower band in a five-day trading range.

It's another thing to size up one stock from another in terms of how it will respond to the bands.

Conclusão.

These are but a few of the great methods for trading Bollinger Bands.

The key point again is Bollinger Bands gets you in the habit of thinking about volatility.

You will need to do the following to take your Bollinger Bands trading to the next level:

Bandas de Bollinger.

Os traders mais bem-sucedidos podem determinar quando entrar ou sair do mercado porque eles podem olhar para o gráfico de preço de um instrumento e determinar se os mercados estão se movendo em um padrão (isso é chamado de tendência) ou simplesmente se movendo para frente e para trás. ponto ou entre dois níveis (isso é chamado de variação).

Bollinger Bands usa duas bandas para prever os preços altos e baixos potenciais de um instrumento em relação a uma média móvel. Durante condições normais de mercado, as bandas geralmente parecem se mover em um padrão síncrono, mas você pode medir a volatilidade no mercado, observando a distância entre as bandas.

Bollinger Bands são ótimas ferramentas para ajudar a determinar quando um determinado instrumento entra ou sai de uma tendência. Neste exemplo, dois conjuntos de bandas de Bollinger foram plotados em um gráfico. As primeiras bandas foram ajustadas para 20,2 (o que significa dois desvios padrão da média móvel de 20 dias) enquanto a segunda foi ajustada para 20,1 (um desvio padrão da média móvel de 20 dias).

No gráfico acima, as bandas de Bollinger superiores dos dois conjuntos criam uma zona de compra. Normalmente, quando um instrumento está em uma forte tendência de alta, ele permanecerá nessa zona por algum tempo. As duas bandas de Bollinger inferiores criam uma zona de venda. Quando um instrumento está em uma tendência de baixa forte, ele também permanecerá nessa zona por um tempo. Se o instrumento fechar abaixo da zona de compra ou acima da zona de venda, ele entrará na zona de negociação da faixa.